MACD指標量化策略實戰案例

#初始化函數

import jqdata
from jqlib.technical_analysis import *
def initialize(context):
    # 定義一個全局變量, 保存要操作的股票
    # 000001(股票:平安銀行)
    g.security = '000001.XSHE'
    # 設定滬深300作為基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 開啟動態復權模式(真實價格)
    set_option('use_real_price', True)

#單位時間調用的函數

def handle_data(context, data):
    #獲取初始化中要操作的股票
    security = g.security
    #調用MACD函數，並獲取股票的MACD指標的DIF，DEA和MACD的值
    macd_diff, macd_dea, macd_macd = MACD(security,check_date=context.current_dt, SHORT = 12, LONG = 26, MID = 9)
    macd_diff = macd_diff[security]
    macd_dea = macd_dea[security]
    macd_macd = macd_macd[security]
    
    cash = context.portfolio.cash
    # 如果當前有余額，並且DIFF、DEA均為正，DIFF向上突破DEA
    if macd_diff > 0 and macd_dea >0 and macd_diff > macd_dea :
        # 用所有 cash 買入股票
        order_value(security, cash)
        # 記錄這次買入
        log.info("買入股票 %s" % (security))
    # 如果DIFF、DEA均為負，DIFF向下跌破DEA，並且目前有頭寸
    elif macd_diff < 0 and macd_dea < 0 and macd_diff < macd_dea  and context.portfolio.positions[security].closeable_amount> 0:
        # 全部賣出
        order_target(security, 0)
        # 記錄這次賣出
        log.info("賣出股票 %s" % (security))