概述
詳細
本Demo講述的范疇：
K線的展示（小鍵盤方向操作，鼠標操作），QT的使用，客戶端大致的框架展示。
開發環境：
win10 64 位+VS2015 Update3 + QT 5.11.2 + BOOST 1.68 + QT VS Tools + C++11
概述
涉及業務:
模仿MT4界面，包括MDI窗口，K線圖，鼠標操控的放大，縮小，十字線移動。
涉及技術:
一個高性能行情客戶終端架構，大致技術包括如下（本DEMO覆蓋了部分）:
1.定義業務層
2.網絡數據接入與路由層
3.數據序列化與反序列化
4.Reactor事件驅動
5.訂閱與取消訂閱工具
6.廣播器與消息系統
代碼目錄結構:
VS2015里面的目錄:
框架代碼在MainFrame目錄里面
K線業務在Kline里面
詳細說明
一。K線圖業務
k線主圖一般用蠟燭圖，原理圖如下:
蠟燭圖顯示的信息包括開盤，高點，低點和收盤價。
蠟燭圖包括兩部分 — 真實和陰影圖（也稱為影線。)
陰影是高位和低位線，高位的頂點是當時的最高價。低位的下方代表當時的最低價格。
紅色代表收盤價低於開盤價。上方是開盤價，下方是收盤價。
綠色是收盤價高於開盤價，上方是收盤價，下方是開盤價。（國外的標准，國內正好相反）
MT4就是如下這個效果:
這里的圖標demo只為展示，沒有什么復雜架構，直接從github下了份代碼，進行了修改，添加了消息事件。
二.框架
1.這里用的是典型的三層架構:
界面層是界面框架，菜單，圖表等要素，在代碼里面主要以main_frame里面實現；
邏輯層以數據管理層為主，在代碼trade_manager里面實現, 單例模式被上級使用；
IO層以網絡IO為主，在代碼net_manager里面實現，單例模式被上級使用；
2.流程
2.1業務流程至上而下:
main_frame到trade_manager: 代碼 g_TraderCpMgr.Subscribe(E_REFRESHFUND, this);
trade_manager到net_manager: 代碼net_manager::Instance()->Subscribe(this);
2.2業務流程從下至上：
2.2.1 net_manager到trade_manager：net_manager::OnFrontConnected()等網絡事件回報里面往上層回調，注意下定義（class trade_manager:public packet_receiver）
2.2.2 trade_manager到main_frame:（見廣播器定義）
typedef QMap<int, CBroadcaster> QMapBDR;
QMapBDR m_mapBdr;
CBroadcaster::Broadcast通過QT的消息發送到UI層，main_frame通過QT的cuatomEvent來處理。
3.K線
auto_grid是基類
kline_grid是繪制K線類
data_file是數據類
4.運行目錄
運行程序: x64\Release\BLClient.exe
模擬序列數據: dataKLine.txt
三 。總結
以上着重描述了數據在框架的傳遞，代碼很清晰的列在一個目錄，沒有網絡數據回報，但是在架構上是個很精簡的工程，定義了分類消息的廣播器，可以自定義路由，進行分類處理網絡數據。
程序在release模式下運行，可調試。
基本可以結合前面CTP的例子，自己處理解包，可以做一個行情系統出來。
參考:
上海期貨交易所CTP行情和交易接入