量化學習：vnpy使用jqdatasdk進行初始化數據

聚寬提供的jqdatasdk，很好的使策略能在本地使用數據源，今天的修改就是使用jqdatasdk的數據，替換vnpy從mongodb獲取數據進行策略數據初始化的過程。

首先安裝完jqdatasdk后，在程序中引入

之后修改onInit函數，onInit函數是在策略初始化的過程中會調用到的函數。

    def onInit(self):
        """初始化策略（必須由用戶繼承實現）"""
        self.writeCtaLog(u'%s策略初始化' %self.name)
        self.writeCtaLog(u'測試')

        # 獲取當前日期
        self.today = str(self.ctaEngine.today)[0:10]
        print(self.today)

        # 初始化RSI入場閾值
        self.rsiBuy = 50 + self.rsiEntry
        self.rsiSell = 50 - self.rsiEntry

        # 載入歷史數據，並采用回放計算的方式初始化策略數值
        # initData = self.loadBar(self.initDays)

        # jqdata登陸
        jqdatasdk.auth(u'XXXXXX', u'XXXXXX')

        initData = []
        trade_days_list = jqdatasdk.get_trade_days(end_date=self.today, count=self.initDays)

        # 獲取前多日如數，按倒敘排序
        minute_df = jqdatasdk.get_price('IC1808.CCFX', start_date=trade_days_list[0], end_date=self.today, frequency='minute')  # Fix26 
        # 將數據轉換為loadCsv中處理的數據類型，方便處理
        del minute_df['money']
        minute_df = minute_df.reset_index()
        minute_df.rename(columns={'index': 'trade_date', 'open': 'Open', 'close': 'Close', 'high': 'High', 'low': 'Low','volume': 'TotalVolume'}, inplace=True)
        minute_df["Date"] = minute_df["trade_date"].map(lambda x: str(x)[0:10])
        minute_df["Time"] = minute_df["trade_date"].map(lambda x: str(x)[11:])
        del minute_df['trade_date']

        # 將數據傳入到數據隊列當中
        for index, row in minute_df.iterrows():
            bar = VtBarData()
            bar.vtSymbol = "IC1808" # Fix
            bar.symbol = "IC1808"   # Fix
            bar.open = float(row['Open'])
            bar.high = float(row['High'])
            bar.low = float(row['Low'])
            bar.close = float(row['Close'])
            bar.date = datetime.strptime(row['Date'], '%Y-%m-%d').strftime('%Y%m%d')
            bar.time = row['Time']
            bar.datetime = datetime.strptime(bar.date + ' ' + bar.time, '%Y%m%d %H:%M:%S')
            bar.volume = row['TotalVolume']

            initData.append(bar)
            print bar.date, bar.time

        for bar in initData:
            self.onBar(bar)

        self.putEvent()
        self.writeCtaLog(u'策略初始化成功')

修改邏輯如下：

　　之前獲取數據的方式是從mongodb中獲取，由此修改為從jqdatasdk獲取時，VtBarData類型的數據，觸發onBar事件。

　　這樣修改的邏輯就變成了將jqdatasdk中獲取的數據格式化為VtBarData的數據類型就可以了。

　　在vnpy的ctaHistoryData.py文件中，定義了幾種從csv文件導入到mongodb數據庫的操作，借用此處的導入時數據處理成VtBarData的過程，變換從jqdatasdk獲取的DataFrame的數據到與csv數據同等格式，調用數據處理部分，轉化為VtBarData類型的數據，觸發onBar函數，完成數據的初始化過程。

　　只是做了一個簡單的demo，后續根據情況再進行封裝和修改。

 

Github代碼文件：

jqdatasdk初始化vnpy策略數據