交易系統結算主要用到以下四種數據：成交數據-->清算數據-->交收數據-->持倉數據
這些數據都是根據交易數據來的，通過一步步的加工計算，最后形成賬戶上的持倉數據
1、成交數據，fix協議模型里邊叫execution report， 英文trade file，就是當天成交數據的一個匯總，由交易所提供
上交所：
文件：過戶數據接口 ghXXXXX.dbf，交易所的描述：該接口文件的組織形式和主要內容同實時成交回報數據接口。
格式：
深交所：
文件：成交匯總execution_aggr_F0062XXXX_5_20171215.tsv
成交匯總文件提供文件形式的成交匯總服務。文件接口和流接口相比除了通道、格式方面有差異外，在記錄內容和順序上完全一致。
成交匯總文件名為 execution_aggr_TGWID_N_YYYYMMDD.tsv，其中 TGWID為對應的成交匯總網關 ID，N為業務平台代碼（代碼定義參見《深圳證券交易所 Binary交易數據接口規范》），YYYYMMDD為對應的交易日。深交所交易系統定義的每個業務
平台對應一個成交匯總文件，如果該平台當天沒有回報記錄，則也會下發一個空文件。成交匯總文件為文本文件，文件中的每條記錄（一行）為一筆成交，記錄內容定義參考《深圳證券交易所 Binary交易數據接口規范》中的二進制成交消息定義，與二進制消息相比，除了消息頭部分僅保留消息類型（ MsgType）字段，且沒有消息尾部分外，其他字段都是按照順序一一對應。
格式：
206315 1 630 001215 001215 00895 103 103 01 20171215101703420 00J0P0Z4ST00BC3E 00007613 0501000000025107 F 1 10.8000 10800.00 600.00 10800.00 2 0899145788
206315 2 630 001215 001215 00895 103 103 01 20171215101703420 00J0P0Z4ST00BC3E 00007613 0501000000025108 F 1 10.8000 200.00 400.00 11000.00 2 0899145788
2、清算數據
在交易數據的基礎上，根據業務規則計算費用，交收日期等數據
清算數據是在成交數據的基礎上加上費用字段（印花稅，過戶費，證管費），清算日期，清算金額，交收日期等
上海交易所jsmx（結算明細）文件
深交所sjsmx（深交所明細）文件
3、交收數據，交收，交割，delivery，包括資金和證券
根據上一步得到的清算數據匯總后得到當天需要交收的資金和證券，存在跨天的情況，當天交收數據可能來自前幾天的清算數據，例如T+n清算的業務
上交所：zqbd（證券變動），zjbd（變動）
深交所：sjsjg（深交所結果）， sjszj（深交所資金）
4、持倉數據，倉位position，hold，俗稱頭寸，包括證券的頭寸和資金的頭寸
在前一天的持倉數據基礎上，加上當天的交收數據可以得到當天的清算數據，包括當天的證券和資金持倉和待交收的資金和證券數量
上交所：zqye（證券余額），zjye（資金余額）
深交所：sjsdz（深交所對賬） sjsye（深交所余額）