深交易所的敲門機制

交易所網關升級到新版本之后，連續兩天在開市前兩秒鍾的時候崩潰了，把coredump文件發給交易所，他們定位是操作系統時間問題導致的，簡單說就是他們會取操作系統兩個時間T1，T2，T1在前，T2在后，理論上T2>T1,但是操作系統層面有bug，導致T2<T1,這時候網關程序就崩潰了。

 

可以使用ping命令來檢測這個問題，如果ping的時間為負值，則說明操作系統存在這個bug。

ping命令的源代碼如下，通過調過用操作系統GetTickCount() 獲取時間戳計算數據包的傳輸時間。

printf(" time: %d ms ",GetTickCount()-icmphdr->timestamp); 

 

深交所5代系統的敲門機制，目的是為了消除網絡延時對首筆訂單排隊的影響，保證交易的公平性。

以下是知乎上找到關於交易所敲門機制的描述：

 

作者：何波
鏈接：https://www.zhihu.com/question/53152697/answer/133709189
來源：知乎
著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權，非商業轉載請注明出處。

update1
有人問到交易所敲門機制的原理，我簡單說一下，上交所和深交所的敲門機制不同，深交所新的第五代交易系統和之前的也不同，以深交所第五代交易系統為例：

在9:14:57 TGW會向櫃台發送一個預開市信號，櫃台系統收到該信號時就可以開始申報委托，申報的委托不會被拒絕，暫時緩存在TGW內存中，不會發往交易所。TGW在發送預開市信號后，即開始與交易系統后台以ping-pong的形式測試回路時延，共測試N次，取平均值，假設為W；在每次測試中，交易系統后台都會返回收到ping包時距離9:30:00的時長，假設最后一次測試的時長為T。

TGW在收到最后一次pong包時，等待T-W時間后，開始發送第一筆委托，如果委托以平台未開放被拒絕，則立即重新發送第一筆委托，直到委托被平台接受，然后繼續發送后續委托。

也有人提到PTP協議，ptp協議得交易所鏈路上支持，雖然交易所不支持ptp，但是交易所交易主機是有原子鍾的，我們通過gps銣原子鍾去保持相對的時間戳。

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謝邀~~~
我們的確用了銣原子鍾，不過我們不是做高頻交易，而是做券商的櫃台交易系統。下圖就是手機實拍的原子鍾圖。

我們用原子鍾做什么呢？一個是用來和交易所對時。大家都知道早盤集合競價期間，交易所都采取敲門機制，也就是只有第一筆訂單被接收了，后續訂單才能往交易所送，那第一筆訂單如果報太早了會被交易所拒絕，就進入50ms左右的輪詢，如果報太晚就不能及時將訂單送出。所以這個時間就很精妙拉。
還有一個就是產生內部高精度定時器，遠比調用os層的定時器來的精確。

利益相關：中泰證券極速交易系統XTP的牽頭人。

作者：何波
鏈接：https://www.zhihu.com/question/53152697/answer/133709189
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