股票day級歷史數據的下載方法

一、國內股票歷史數據

1. Python中tushare包

• get_hist_data：此接口僅能獲取最近三年的未復權數據，數據源來自新浪財經，但其獲取速度不受限制

• get_h_data:此接口可以獲取歷史全部數據，但獲取速度受限，請求過快會封IP，不報錯上限應該在一分鍾五條

1. 參數autype：可設置數據形式是前復權、后復權、不復權

2. 參數pause :  可設置重復請求數據過程中暫停的秒數，設置在4秒一次時不會請求出錯，下載速度在一分鍾五只股票

3. 股票停牌與退市都無那天信息

4. 股票退市時獲取該股票會報錯，循環獲取需跳過

5. 獲取時還可能出現time out 信息，暫時不能確定原因

• ts.get_stock_basics()：獲取當日所有股票代碼

• 其他函數及參數參考其說明文檔：http://tushare.org/index.html

2.R中WindR

• 安裝wind軟件http://www.wind.com.cn/

• 注冊wind個人賬戶，wind針對財經院校有“財經學子陽光計划”，可免費注冊。學校圖書館可能也有購買wind數據庫

• 下載WindR包，打開軟件“量化”——>“修復插件”——>“修復R插件”，進入R界面，輸入命令w.start()開始

• w.menu()打開導航界面，利用其產生命令獲取參數形式很方便

• w.wsd()可獲得股票歷史數據，前復權參數為"PriceAdj=F"，其他說明文檔中未說明參數可用導航界面產生命令猜出

• w.wsd()獲得數據存於list下data數據框，停牌數據用上一交易日收盤價補全，退市股票數據是NA

• 其他函數及參數命令參考wind客戶端中“量化”——>“開放接口”——>“R插件”查看說明文檔

• http://www.dajiangzhang.com/q?529d26bf-7b34-46b1-bc92-ff9a2494b0a6

• wind也有針對Python、MATLAB等的API接口，具體查看wind客戶端中“量化”——>“開放接口”

• 其大盤指數較少，僅有中證與滬深300，大盤指數獲取建議tushare獲取

3.R中quantmod包

• 曾經此包盛極一時，但是自2016年由於數據源雅虎財經的問題，這個包似乎已有半年沒人維護不建議使用

• 其在GitHub上https://github.com/joshuaulrich/quantmod

• quantmod包有三個數據源：雅虎財經、谷歌財經、FRED（這個不清楚）

• 雅虎財經與國內大部分數據源的復權方式不同，導致數據與差異，並且其數據似乎有問題

• google與FRED需要科學上網，並且似乎需要改變的是R獲取數據時的IP（暫時沒解決）

• getSymbols("NKE", src = "yahoo")從雅虎財經獲取NKE耐克的股票信息，其他參數參考說明文檔

• 上述函數獲取到的數據存在NKE變量中，數據時間信息需用index（NKE）調取

 

二、美股股票獲取

1.R中quantmod包

• 從雅虎財經獲取的數據質量出現嚴重問題，以道瓊斯指數2010至2017數據為例，中間出現連續多個NA數據，並且某些天本應是正常交易日但無數據

2.windR

• 根據menu提示獲取道瓊斯某些股票數據，但是經查驗數據缺失部分，暫不確定原因

3.雅虎財經網站直接下載

• 適用於僅需部分美股數據

• https://finance.yahoo.com/quote/%5EDJI/history?p=%5EDJI

 

 三、其他可能數據獲取方式

1.通聯數據

2.雪球

3.聚合數據

4.其他想起來時再補充

 

四、數據補全

• 數據補全時需下載今天與昨天兩天的新數據，昨天數據用來與原數據比較是否發生股權變更

• windR中可以獲得上一交易日信息，tushare暫時沒有找到相關信息。可以尋找某股票上一交易日時間后循環獲取

• 補全時需要考慮該股票是否退市，是否停牌，是否停牌后復牌，是否退市又復市，停牌復牌是否股權發生變更