由於量化策略研究需要用到盡量全的歷史數據，包括：股票、外匯、期貨、基金等等的分鍾、小時、日歷史數據，而且數據盡量全，最好能從九幾年起。所以我在網上做了較多的搜查以找到可用的數據源。以下分別列出幾個方案，並討論其優缺，最后總結出一條可行的路。
Tushare 數據接口：
該接口基本是使用新浪的數據源做一個python的封裝。而且目前只針對股票，能獲取到日線數據較為完整。分鍾線和小時線都不行，明細數據有些股票能獲取到較早的時間，大概2004年左右。
直接新浪 數據接口：
該方法能獲取到股票、外匯、期貨的歷史及實時數據，股票數據情況同tushare。期貨外匯的數據都不是很全。期貨的明細獲取辦法暫時未找到。
通聯數據：
該渠道還是主打事實數據為主，歷史數據接口還沒找到較好的。這個也要付費，但可以試用。
Wind 數據接口：
下載wind 客戶端，可以開啟Python接口，可以通過獲取到期貨、外匯、基金等等一系列產品的實時以及歷史行情，包括日線、小時、分鍾。具體最早能獲取到多早未知。但是要付費！ 3.8萬一年。
盈透 IB 數據接口：
需要獲得IB的賬戶才能使用它的接口獲取數據，數據獲取也有一定的限制。但相對來說，如果在那里進行實盤交易，獲取歷史數據就相當於免費。具體的限制可以參加這里。
直接購買：
淘寶能搜到不少提供歷史數據的商家。網上找到一個微盛投資，可以提供各種歷史數據，也比較全面。但這家公司如何未了解。
手動下載：
這個方法基於軟件。MT4平台主要可以下載外匯和股指的歷史數據，直接導出成csv格式，也很全面。缺點是手動，而且沒有股票和較全的期貨數據。
其余的方法，比如Yahoo的數據等還未具體調查，但基本可以認為並不比以上的方法好。
總結：
先通過tushare和新浪的接口獲取股票、期貨、外匯的數據。然后做好數據整理。如果需要較為完整的數據的地方，可以通過手動下載的方式。后期再使用wind和盈透的數據。如果盈透和wind的數據也不夠完整，可以考慮數據購買。