OP趨勢系統

經過3年多時間的摸索，經歷過熊市牛市的歷練，終於完成堅持已久的OP趨勢系統的實踐，接下來，我將在股災后，每天都分享OP趨勢系統的信號，可以很負責任的說，經過10年歷史數據的測試，加上3年的實盤，更加堅定我對這個OP趨勢系統的信心，我們只需要等待，等待下一個行情，正如E大一樣，等待價值回歸，打折后買入一樣，我們是等待OP趨勢系統的信號，堅定執行，華麗麗完成人生下一次財富的積累。

————————————信號篇————————————
OP趨勢系統，從個股到指數ETF，正是其走向成熟的標志，之所以會公開這個信號，是一兄弟推薦的股社區（微博），其經常推薦的漁盆模型，觀察一段時間后，發現我們的信號大同小異，有很強的互相學習參考的地方，等我吸收到更多的同行的知識，我會進一步改良OP趨勢系統，在此也希望更多的伙伴們給我更多的指導，謝謝大家。

每天的信號解釋如下：
轉入yes，即當天收盤價買入
繼續yes，繼續持有
轉入no，即當天收盤賣出
繼續no，繼續等待

從2010年入市，在跌跌撞撞試了各種投資門派后，我利用了自己的優勢----程序猿，玩起了海龜交易系統，因為本人非常喜歡海賊王動漫，所以起了個OP名字，一個關於夢想與伙伴的漫畫，推薦給大家，希望我們能夠在投資的道路上，找到志同道合的伙伴，實現自己的夢想。

OP既然是趨勢系統，當然勝率不高，大概是40%---45％，因為高於50％的趨勢系統一般是不存在的，除了過度擬合或者采用了極強的過濾因子，那意味這樣的系統可能再也遇不到相應的行情或者空倉很久，反正通過調整各種系統因子，各種歷史回測與實盤測試，我最終采用了及其簡單的原理，簡單到我跟同學推薦的時候，沒一個人會信OP能夠賺錢，常識大家都懂，但不一定能夠執行，這就是趨勢系統的魅力，即使我一直公開分享系統信號，但絕對不會有超過3%的人會長期跟蹤並執行，一顆堅強的心與強大的自律才是這個市場不敗的神話，其他的僅僅是手段而已。


OP勝率不高，但賠率大概是2-3倍，波動大的當然賠率更高，比如創業板ETF，500ETF。因為長期期望為正，所以不能錯過任何一次機會，有很多人說熊市猴市應該歇着，可是知道啥是牛市了，我還需要這套系統嗎？之所以沒加入更強的過濾信號，是因為我還是需要經常留在這個市場的，盡可能參與每次市場變盤信號，怎么走是市場的事了，我們只需要執行！執行！執行！重要的事說三遍。

最后，我會提示大概每次的倉位，因為倉位管理是系統規避風險的最大利器，錢是賺不完，但可以虧完。


————————————原理篇————————————
OP系統會給出某個臨界值，如果高於這個值，買入信號出現，因為歷史回測是以收盤為基准，所以我一般會在14:55開始買入，當然集合競價也是沒問題的，但一般最好委托高一點，避免買不到，即使明知道虧損也要執行，這是鐵的定律，況且沒人知道每一次的交易是否會虧損，所以執行每次信號是很有必要的。如果你注意到OP系統有值出現了，就應該注意了，接下來你只需要每天下午14：50看看相關的ETF，看看是否接近或者超過即可，如果符合場景，我應該在那里，准備上彈，good luck~
       
ETF分為幾類：
上證：$50ETF(SH510050)$     ，$300ETF(SH510300)$     （這里可以跟着300ETF）
深證：$深100ETF(SZ159901)$    ，$深成ETF(SZ159903)$    
中小板：$中小板(SZ159902)$     
中證500：$500ETF(SH510500)$     
創業板：$創業板(SZ159915)$     
醫葯：$醫葯ETF(SZ159929)$     
為什么選擇交易ETF而非個股呢？第一個好處是不用交印花稅，交易跟股票一樣競價，第二個好處是漲跌停非常少，基本沒有一字漲跌停，我們可以在極端情況下交易，即使是股災。個股波動大，但往往一字漲停買不到，或者一字跌停賣出去，將會扭曲整個實盤收益，影響相當巨大，我就遇到一個一字漲停的，只能默默接受，然后找到ETF這些標來替代，也是好事吧。

除了醫葯etf體量較小，其他應該都可以滿足幾百萬以下的交易，最后幾分鍾，這些etf還是可以滿足的，如果醫葯需要大體量，可以申購醫葯分級基金，但要面對上折下折，需要特別注意。

交易頻率不高，每個etf大概5-10次機會，震盪市會更高，其實你不用擔心沒有交易，一年你有30％+的時間在市場里面，其實是可以滿足一般人的交易需求的。
原理就分享到這，請不要問我能不能開源，或者算法原理如何，第一我不賣模型，第二我不開源，第三每個人都應該找到合適的系統，並持之以恆，不斷改進，財富的積累是緩慢的，比如這次股災給我了很好的啟發，現在我已經開始五檔分檔買入系統，震盪均值回歸系統的測試，在這里，我們可以聊聊模型的構建，新算法，如何回測，C++或者python，如何堅持，如何改進，歡迎大家拍磚，特別是海龜交易的粉絲。

————————————倉位管理篇————————————
OP除了k線因子之外還有ATR倉位管理，我大概花了一年時間決定擴大ATR的幅度，用以應對曠日持久的震盪市，減少不必要的止損，每次交易盡可能保持在10天以上，除非信號出現后大幅下挫，否則會給一定的時間，等待市場洗牌結束，當然，倘若市場一直洗不完，我也有防震盪策略走人。

這里介紹一下R值，即每次我止損的值，這個值隨着本金變化，盈利了就加上去，虧損了就減下來，關於R值，推薦大家看看《通往財富自由之路》，OP系統其實就是從這里演變而來的。

比如我的止損值是S，所以倉位P = R / S，提高S，就可以減少P。通過實踐，A股震盪較大，所以我提高了S，但通過加入更多類型的ETF，信號更加豐富，系統更加健壯，抗壓能力也提高了，系統波動性更小。

這次股災更加讓我明白了倉位管理的重要性，全倉一個票是賭徒行為，黑天鵝無處不在，大幅回撤是復利的敵人，唯有控制倉位，嚴格執行，才能一步一個台階，倉位控制讓我們在接下來只要2個指數的結構性行情，我們就處於不敗之地，我們唯一要做的就是不斷磨練，不斷改進系統，等風來。


————————————歷史回測與實盤測試篇————————————
趨勢系統只能告訴我們應該怎么做，而無法預測走勢，但可以根據走勢給出信號，不預測，強執行，因為沒有人知道接下來往哪走，我們只需要根據趨勢的力量，截斷虧損，讓利潤奔跑。如果想短期利用OP系統來大賺一票是沒有任何意義。可以看以下歷史回測數據：




OP趨勢系統跑了整個A股，股票盈虧區別很大，2012-2013主要做股票，因為一次股票一字漲停，連續幾個，即使有信號也沒用，造成了巨大的潛在損失，趨勢系統是靠大盈利來補貼小虧損，這樣歷史大盈利錯過了，再好的股票也要扔掉，買不到，然並卵。為了解決這個問題，研究了各種票，進而發現了ETF更加穩定，流動性更好，其實流動性是趨勢系統的命門，信號來了就要執行，才算是個好系統。

————————————結尾篇————————————
最后可能大家覺得我公開共享這個系統信號，最后會導致信號減弱或者無效。這點絕對放心，首先能有多少資金跟蹤這個系統，要打個很大的問號，畢竟不是他們開發出來的，他們也沒有多少實踐經驗，單憑我上面那張圖，說服力還需要很長的時間來證明。第二，趨勢一旦形成，吸納的資金量是很誇張的，跟着進場的人越多，威力也就越大。第三想要操作我的臨界值，只能控制指數了，這點什么主力什么國家隊什么大庄，咱就不擔心這點了，何必為了我這幾個銅板花上百億呢。最后，趨勢系統在順風順水的時候，執行起來很爽，但其他時候基本是反人性的，能有3%的人長期堅持並改進自己的系統的人，應該算不多了，每個系統都有其適合的行情，我們唯一需要做的事情，就是靜靜等待適合我們的行情到來，其他時刻，系好安全帶即可。

最后提醒大家一句，千萬不要拿這個系統作為反向標，因為我沒做過回測做空的，主要是因為做空真的很危險，渠道很少，還可能驚動GA，得不償失，當然，如果你有做空系統，我們可以討論討論，畢竟資本市場總會迎來做空那一刻，一個系統走向成熟，除了需要嚴格的歷史回測之外，3年的實盤經驗是必不可少的，希望朋友們都能找到自己的聖杯，走上財務自由。