我們可以到Cygwin的官方網站下載Cygwin的安裝程序，地址是：
或者直接使用下載連接來下載安裝程序，下載連接是：
http://www.cygwin.com/setup.exe
下載完成后，運行setup.exe程序，出現安裝畫面。直接點“下一步”，出現安裝模式的對話框，如下圖所示：
我們看到有三種安裝模式：
- Install from Internet，這種模式直接從Internet安裝，適合網速較快的情況；
- Download Without Installing，這種模式只從網上下載Cygwin的組件包，但不安裝；
- Install from Local Directory，這種模式與上面第二種模式對應，當你的Cygwin組件包已經下載到本地，則可以使用此模式從本地安裝Cygwin。
從上述三種模式中選擇適合你的安裝模式，這里我們選擇第一種安裝模式，直接從網上安裝，當然在下載的同時，Cygwin組件也保存到了本地，以便以后能夠再次安裝。選中后，點擊“下一步”，
這一步選擇Cygwin的安裝目錄，以及一些參數的設置。默認的安裝位置是C:/cygwin/，你也可以選擇自己的安裝目錄，然后選擇“下一步”，
這一步我們可以選擇安裝過程中從網上下載的Cygwin組件包的保存位置，選擇完以后，點擊“下一步”，
這一步選擇連接的方式，選擇你的連接方式，然后點擊下一步，會出現選擇下載站點的對話框，如下圖所示，
在這一步，需要注意，為了獲得最快的下載速度，我們首先在列表中尋找Cygwin中國鏡像的地址：http://www.cygwin.cn，如果找到就選中這個地址；如果找不到這個地址，就在下面手動輸入中國鏡像的地址：http: //www.cygwin.cn/pub/，再點擊“Add”，然后再在列表中選中。選擇完成后，點擊“下一步”，
這一步，我們選擇需要下載安裝的組件包，為了使我們安裝的Cygwin能夠編譯程序，我們需要安裝gcc編譯器，默認情況下，gcc並不會被安裝，我們需要選中它來安裝。為了安裝gcc，我們用鼠標點開組件列表中的“Devel”分支，在該分支下，有很多組件，我們必須的是：
binutils
gcc
gcc-mingw
gdb
鼠標點擊組件前面的循環按鈕，會出現組建的版本日期，我們選擇最新的版本安裝，下圖是選中后的四類組件的截圖：
 binutils組件 |
 gcc組件 |
 gcc-mingw組件 |
 gdb組件 |
選完以后，我們選擇下一步，進入安裝過程，如下圖所示，
安裝的時間依據你選擇的組件以及網絡情況而定。安裝完成后，安裝程序會提示是否在桌面上創建Cygwin圖標等，點擊完成退出安裝程序。
