WM_DESTROY 是關閉程序
WM_CLOSE 是關閉窗口
WM_QUIT 是關閉消息環
WM_CLOSE和WM_DESTROY同屬窗口消息，WM_QUIT則不在窗口消息之列。三者先后執行順序是WM_CLOSE、WM_DESTROY、WM_QUIT
但需要注意的是MFC窗口默認取消按鈕函數OnCancel()是不會觸發WM_CLOSE消息，只觸發WM_DESTROY。
WM_CLOSE:
在系統菜單里選擇了“關閉”或者點擊了窗口右上角的“X”按鈕，你的窗口過程就會收到WM_CLOSE。DefWindowProc對WM_CLOSE的處理是調用DestroyWindow。當然，你可以不讓DefWindowProc處理，而是自己處理，例如詢問用戶是否保存更改等。如果用戶選擇“取消”，你忽略此消息，那么程序照常運行；如果用戶確認要退出，你就調用DestroyWindow。
WM_DESTROY:
DestroyWindow完成窗口的清理工作，最后像窗口過程發送WM_DESTROY。對於WM_DESTROY，DefWindowProc不會處理。也就是說，你如果不處理這個消息，雖然你的窗口已經銷毀，但進程並不會結束。一般處理WM_DESTROY時都是釋放資源（例如申請的內存等），然后調用PostQuitMessage。
WM_QUIT:
PostQuitMessage會發送WM_QUIT給消息隊列。注意，WM_QUIT永遠不會到達窗口過程，因為GetMessage得到WM_QUIT后就會返回FALSE，從而結束消息循環，最后進程結束，程序退出。
假設使用者執行HELLOWIN.exe，並且使用者最終單擊了 Close按鈕，或者假設用鍵盤或鼠標從系統菜單中選擇了Close， DefWindowProc處理這一鍵盤或者鼠標輸入，在檢測到使用者選擇了Close選項之后，它給窗口消息處理程序發送一條WM_SYSCOMMAND消息。WndProc將這個消息傳給DefWindowProc。DefWindowProc給窗口消息處理程序發送一條WM_CLOSE消息來響應之。WndProc再次將它傳給DefWindowProc。DestroyWindow呼叫DestroyWindow來響應這條WM_CLOSE消息。DestroyWindow導致Windows給窗口消息處理程序發送一條WM_DESTROY消息。WndProc再呼叫PostQuitMessage，將一條WM_QUIT消息放入消息隊列中，以此來響應此消息。這個消息導致WinMain中的消息循環終止，然后程序結束。