一、 發送消息
QuickFIX/N的發送FIX消息的簡單示例：
FIX44.NewOrderSingle order = new FIX44.NewOrderSingle(
new ClOrdID("1234"),
new Symbol("000001"),
new Side(Side.BUY),
new TransactTime(DateTime.Now),
new OrdType(OrdType.MARKET));
Session.SendToTaget(order, sessionID);
首先，我們需要學習如何使用會話發送指令消息。
1) QuickFIX會話
發送消息時，我們必須指定QuickFIX會話，QuickFIX根據會話信息判定消息發送目的地。
所有QuickFIX會話的標識是在消息頭定義的，通常包括SenderCompID，TargetCompID，BeginString等字段，這些都是在配置文件中指定。
SenderCompID=CONNAMARATargetCompID=CBOEBeginString=FIX4.4有幾個獲得會話的方式。一是當會話被創建並緩存它時，我們可以獲得SessionID：
private SessionID MySessionID { get; set; }public void OnCreate(SessionID sessionID){ MySessionID = sessionID;}另外，我們可以在響應傳入消息時，得到SessionID：
public void OnMessage(FIX42.ExecutionReport execution, SessionID sessionID) { ProcessExecution(execution, sessionID);}或者，先在配置文件當中配置好所有的會話，我們可以從配置文件找到匹配的SessionID：
var mySessionID = new SessionID("FIX4.2", "senderCompID", "targetCompID");2) 創建和發送消息
創建消息時，我們首選使用指定Fix版本和消息類型的構造函數，填寫必選字段：
using QuickFix;using QuickFix.Fields; var order = new QuickFix.FIX44.NewOrderSingle( new ClOrdID("1234"), new Symbol("000001"), new Side(Side.BUY), new TransactTime(DateTime.Now), new OrdType(OrdType.LIMIT));使用信息的字段屬性設置字段值：
order.Price = new Price(new decimal(22.4));order.Account = new Account("18861112");把上面的內容合並在一起：創建消息，設置其必需的字段，並設置兩個附加字段，使用獲得的SessionID，我們發送消息示意如下：
var order = new QuickFix.FIX44.NewOrderSingle( new ClOrdID("1234"), new Symbol("000001"), new Side(Side.BUY), new TransactTime(DateTime.Now), new OrdType(OrdType.LIMIT)); order.Price = new Price(new decimal(22.4));order.Account = new Account("18861112"); Session.SendToTarget(order, sessionID);3) 創建消息及字段的其他實現方式
類型安全的方式 ，已經被證明它是最好的方式了，但我們也可以用其他創建消息及字段的方法。
1) 每個消息類型都有一個默認的構造函數：
var order = new QuickFix.FIX44.NewOrderSingle();order.ClOrdID = new ClOrdID("1234");order.Symbol = new Symbol("000001");order.Side = new Side(Side.BUY);2) 我們也可以用QuickFIX C ++及QuickFIX/J風格的get / set方法，也是類型安全的：
order.Set(new TransactTime(DateTime.Now));order.Set(new OrdType(OrdType.LIMIT));如果不是一個消息屬性，可以用SetField設置一個字段的值：
order.SetField(new Account("18861112"));
3) 另外，也可以這么做，先創建一個Message基類的實例，它沒有屬性，因此都必須使用SetField 方法，但不建議使用這種風格：
var order = new QuickFix.Message();order.Header.SetField(new MsgType("D"));order.SetField(new ClOrdID("1234"));order.SetField(new Symbol("AAPL"));order.SetField(new Side(Side.BUY));order.SetField(new TransactTime(DateTime.Now));order.SetField(new OrdType(OrdType.LIMIT));二、 接收消息
在QuickFIX/N接收類型安全和簡單類型的消息：
public void OnMessage( QuickFix.FIX44.NewOrderSingle order,SessionID sessionID){ ProcessOrder(order.Price, order.OrderQty, order.Account);}
1) 接收類型安全的消息
MessageCracker是一個抽象類，一個助手類，一般在類型安全的各個OnMessage方法中調用，用於解析各個FIX版本的委托消息類型。處理FIX消息時， Crack方法會根據消息類型，判斷其類型類型是否已定義消息類型，如果已定義的消息，將調用其已注冊的處理方法來處理消息。
寫QuickFIX/N應用時，應用類將繼承MessageCracker，對於消息的處理，我們使用的都是指定的、強類型的Message和Field類，對於不同的消息類型，我們分別不同的處理方法實現處理邏輯。當消息到達時， FromApp方法里面調用Crack，根據不同的消息類型，調用相應類型的消息處理方法 ：
using QuickFix; public class MyApplication : MessageCracker, Application{ public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID) { Crack(msg, sessionID); } //...}
在重載的onMessage回調方法當中調用Crack 。以下例子演示接收委托及證券信息：
public void OnMessage( QuickFix.FIX44.NewOrderSingle ord, SessionID sessionID){ ProcessOrder(ord.Price, ord.OrderQty, ord.Account);}public void OnMessage( QuickFix.FIX44.SecurityDefinition secDef, SessionID sessionID){ GotSecDef(secDef);}
2) 消息解析器示例
整合一下，一個類型安全的訂單處理的應用是這樣的：
public class MyApplication : MessageCracker, Application{ public void OnMessage( QuickFix.FIX42.NewOrderSingle ord, SessionID sessionID) { ProcessOrder(ord.Price, ord.OrderQty, ord.Account); } protected void ProcessOrder( Price price, OrderQty quantity, Account account) { //... }
#region Application Methods public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID) { Crack(msg, sessionID); } public void OnCreate(SessionID sessionID) { } public void OnLogout(SessionID sessionID) { } public void OnLogon(SessionID sessionID) { } public void FromAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { } public void ToAdmin(Message msg, SessionID sessionID) { } public void ToApp(Message msg, SessionID sessionID) { } #endregion}3) 非類型安全的應用實現
直接對接收到的Message基類消息進行處理，沒有了類型安全的類及字段，需要很多額外的邏輯。一般不建議這樣做。
//不推薦
public class MyApplication : Application{public void FromApp(Message msg, SessionID sessionID)
{string msgType = msg.Header.GetString(Tags.MsgType);
if (msgType.Equals(MsgType.EXECUTION_REPORT))
{string account = msg.GetString(Tags.Account);
decimal price = msg.GetDecimal(Tags.Price);
} }// ...same Application callbacks as above
}