IRLS(迭代加权最小二乘)

IRLS用于解决这种目标函数的优化问题（实际上是用2范数来近似替代p范数，特殊的如1范数）。 可将其等价变形为加权的线性最小二乘问题： 其中W（t）可看成对角矩阵，每步的w可用下面的序列代 ...