拓端tecdat|R语言ARMA-EGARCH模型、集成预测算法对SPX实际波动率进行预测

原文链接：http://tecdat.cn/?p=12174 介绍 本文比较了几个时间序列模型，以预测SP 500指数的每日实际波动率。基准是SPX日收益系列的ARMA-EGARCH模型。将其 ...