卡尔曼滤波（Kalman Filter）
一、引言 以下我们引用文献【1】中的一段话作为本文的開始： 想象你在黄昏时分看着一仅仅小鸟飞行穿过浓密的丛林。你仅仅能隐隐约约、断断续续地瞥见小鸟运动的闪现。你试图努力地猜測小鸟在哪 ...
原文：从马尔可夫模型（Markov model）到卡尔曼滤波（Kalman filtering）
目录 马尔可夫模型 Markov model 隐马尔可夫模型 Hidden Markov model 卡尔曼滤波 Kalman filtering 简单总结 卡尔曼滤波 Kalman Filtering 是一个知名度颇高的数据处理方法 至少名字挺咋呼 ，本文尝试提供一个对它的简单理解 : 马尔可夫模型 Markov model 马尔可夫模型是一个研究离散时间随机过程 Xi, i , , , , ...
2022-02-06 20:02 0 2158 推荐指数：
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以下我们引用文献【1】中的一段话作为本文的開始： 想象你在黄昏时分看着一仅仅小鸟飞行穿过浓密的丛林。你仅仅能隐隐约约、断断续续地瞥见小鸟运动的闪现。你试图努力地猜測小鸟在哪里以及下一时刻它会出 ...
卡尔曼滤波 （Kalman Filter）的一个简单实现： 恒定加速度模型
恒定加速度Kalman模型 1. scenario：我们想用卡尔曼滤波来追踪3D空间中某个具有恒定加速度的物体，我们有一个位置传感器可以用来观测物体位置，我们想得到物体的3D位置以及速度。 2. Description : 假设物体状态由六维vector定义 ...
Kalman Filter(卡尔曼滤波)的个人笔记以及程序实现
简单的介绍一下卡尔曼滤波器的关键的5个公式。 引入一个离散控制过程的系统。该系统可用一个线性随机微分方程来描述： X(k)=A X(k-1)+B U(k)+W(k) 再加上系统的测量值： Z(k)=H X(k)+V(k) 上两式子中，X(k)是k时刻的系统状态，U(k)是k ...
测试卡尔曼滤波器(Kalman Filter)
真实的温度测试数据，通过加热棒加热一盆水测得的真实数据，X轴是时间秒，Y轴是温度： 1）滤波前 2）滤波后（p=10, q=0.0001, r=0.05, kGain=0;） 2）滤波后（p=10, q=0.00001, r=1, kGain=0;），Y轴放大10倍并取整 ...
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机器学习：从马尔可夫模型(Markov Model)到隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model)
1、参考资料： 博客园 - 刘建平随笔：https://www.cnblogs.com/pinard/p/6945257.html 哔站up主 - 白手起家的百万富翁：https://www.bi ...