1.协方差 方差是描述自身偏离其均值的程度。 协方差用来描述两个变量间的变化关系,协方差用来度量两个随机变量关系的统计量 \[cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])] \] \[cov(X,Y)=E[(X-μ_x)(Y-μ_y)] \] E[x ...

转载自：https://www.cnblogs.com/chaosimple/p/3182157.html 方差和标准差一般用来描述一维数据 协方差用来描述二维数据 协方差矩阵用来描述二维及以上数据 协方差用来分析数据之间的相关性 数学期望 为啥提期望呢，肯定是有关系的嘞。来来来，先 ...

1. 方差和协方差的定义 在统计学中，方差是用来度量单个随机变量的离散程度，而协方差则一般用来刻画两个随机变量的相似程度，其中，方差的计算公式为 其中， 表示样本量，符号 表示观测样本的均值。 协方差的计算公式被定义为： 在公式中，符号 分别表示两个随机变量所对应的观测 ...

协方差是统计学上表示两个随机变量之间的相关性，随机变量ξ的离差与随机变量η的离差的乘积的数学期望叫做随机变量ξ与η的协方差（也叫相关矩），记作cov(ξ, η)： cov(ξ, η) = E[(ξ-Eξ)(η-Eη)] = E(ξη)-EξEη 对于离散随机变量，我们有: 对于连 ...

协方差与协方差矩阵 标签： 协方差 协方差矩阵 统计 引言 最近在看主成分分析（PCA），其中有一步是计算样本各维度的协方差矩阵。以前在看算法介绍时，也经常遇到，现找了些资料复习，总结如下。 协方差 通常，在提到协方差的时候，需要对其进一步区分。（1）随机变量的协方差。跟数学 ...

一、统计学的基本概念 统计学里最基本的概念就是样本的均值、方差、标准差。首先，我们给定一个含有n个样本的集合，下面给出这些概念的公式描述： 均值： 标准差： 方差： 均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是有限的，而标准差给我们描述的是样本集合的各个样本点到均值的距离之平均 ...

原文地址： 对kalman滤波中协方差矩阵的理解 作者： thumb2 在kalman滤波中，过程和测量误差的协方差矩阵是什么形式的？怎么赋值？怎么确定？当状态变量x为n×1的时候是什么形式？当x为m×n时又是怎样？ 我的理解：一定要注意理解协方差矩阵表示 ...

1,离散随机变量的X的数学期望： E(X)=∑k=1∞xkpk">E(X)=∑k=1∞xkpk 2,方差: 研究随机变量与其均值的偏离程度，记为: 对于离散的： D(X)=E[X−E(X)]2">D ...