这几天学习了backtrader做股票数据的回测，先用快线慢线交叉的sma金叉策略对工商银行进行回测。 数据源来自baostock.com，由于数据没有复权，因此跳过2020年6月的分红日，取了2020年7月1日- 2021年3月31日的数据进行回测。 回测代码如下 import ...

用backtrader做股票数据的配对策略回测，这次用配对策略对工商银行、兴业银行的数据进行回测。逻辑 是当zcore值大于2.1，卖股票1买股票2，zcore小于-2.1，卖股票2买股票1 数据源来自baostock.com，数据按照时间，holc排序。由于数据没有进行复权，貌似也不准，仅用 ...

backtrader简介 backtrader是基于Python的量化回测框架，优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；支持参数自动寻优运算，内置了talib股票分析技术指标库；支持多品种、多策略、多周期的回测和交易；支持pyflio、empyrica分析模块库、alphalens ...

量化投资策略之均线篇 　　均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一，它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。 　　均线可分多头排列和空头排列，多头排列多头排列的本质上是最后通过图表把股票的价格趋势呈现出来。当股价站在短期5日均线、10日均线上方运行，下面 ...

1、布林线指标 upperband, middleband, lowerband = BBANDS(close, timeperiod=5, nbdevup=2, nbdevdn=2, matype=0) 　　解释： close：收盘价timeperiod:计算周期，一般选择20 ...

main backtest ...

一、定义：布林线指标，即BOLL指标，其英文全称是“Bollinger Bands”，布林线(BOLL)由约翰·布林先生创造，其利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位，因而也被称为布林带 ...

学习目标 事件驱动的交易系统构建：介绍交易系统平台的基本架构与实现。包括事件驱动软件概述、交易系统的组成部分编程，事件驱动的交易执行。 交易策略实现：移动平均跨越策略、S&P500预测交易、均值回复的股权配对交易、 策略优化：参数优化、模型选择、策略优化 概述 ...