偏差方差分解
偏差方差分解 (误差分解) 先引入一个问题: Machine Learning 与 Curve Fitting 的区别是什么?[1] Curve Fitting 是使用所有的数据拟合一条曲线; 而 Machine Learning 是采用真实世界中采样的一小部分数据,并且我们希望我们的模型能够 ...
原文：方差分解公式
在有些时候，直接计算随机变量的方差非常麻烦，此时可以用方差分解公式，将方差分解为条件期望的方差加条件方差的期望： text Var X text Var text E X Y text E text Var X Y 证明非常简单，注意到 begin aligned text Var text E X Y amp text E left left text E X Y right right lef ...
2021-04-21 17:11 0 374 推荐指数：
相关推荐
偏差-方差分解
最近在看机器学习周志华那本书，受益颇多。我们先抛过来几个问题，再一一解答。 什么是偏差-方差分解？为什么提出这个概念？ 什么是偏差？什么是方差？ 什么是偏差-方差窘境？应对措施？ 1、偏差-方差分解的提出 我们知道训练往往是为了得到泛化性能好的模型，前提 ...
均值、方差的递推公式
原文：https://blog.csdn.net/wuqinlong/article/details/78432574 ...
协方差公式的Latex实现
$$Cov(x,y)=\frac{\sum_{i=1}^{n}({x_i-\bar{x})^2}*\sum_{i=1}^{n}({y_i-\bar{y})^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{ ...
协方差矩阵公式推导
已知n维随机变量\(\vec{X}=(X_{1},X_{2},...,X_{n})\)的协方差矩阵为\(C = \begin{bmatrix}c_{11} & c_{12} & ... & c_{1n} \\c_{21} & c_{22} & ...
协方差公式的推导过程
...
投资组合的方差公式推导
投资组合的方差公式推导 背景 投资组合的期望收益率 投资组合的期望收益方差 随机变量的线性组合的方差公式推导 \\(n\\) 项完全平方公式的推导 言归正传，继续推导随机变量的线性组合的方差公式 总结 背景 今天在看财务管理学课本，风险与收益章节的投资组合 ...
偏置-方差分解(Bias-Variance Decomposition)
本文地址为：http://www.cnblogs.com/kemaswill/，作者联系方式为kemaswill@163.com,转载请注明出处。 机器学习的目标是学得一个泛化能力比较好的模 ...