拓端tecdat|R语言模拟和预测ARIMA模型、随机游走模型RW时间序列趋势可视化
原文链接：http://tecdat.cn/?p=25122 原文出处：拓端数据部落公众号 当一个序列遵循随机游走模型时，就说它是非平稳的。我们可以通过对时间序列进行一阶差分来对其进行平稳化，这将产生一个平稳序列，即零均值白噪声序列。例如，股票的股价遵循随机游走模型，收益序列（价格序列 ...
原文：拓端数据tecdat|R语言Copula函数股市相关性建模：模拟Random Walk(随机游走)
原文链接：http: tecdat.cn p 在引入copula时，大家普遍认为copula很有趣，因为它们允许分别对边缘分布和相依结构进行建模。 copula建模边缘和相依关系 给定一些边缘分布函数和一个copula，那么我们可以生成一个多元分布函数，其中的边缘是前面指定的。 考虑一个二元对数正态分布 gt library mnormt gt set.seed gt Z exp rmnorm ...
2021-02-10 23:09 0 308 推荐指数：
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