目录 简单回归模型 相关程度的度量 简单线性回归模型 简单线性回归的基本假定 普通最小二乘法 OLS 估计的代数性质 总变差的分解 拟合优度检验 参数的统计分布 变量的显著性检验 ...

目录 ${\rm ARIMA}$ 模型 滞后算子 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm MA}(1)$ 模型 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm AR}(p)$ 模型 ...

目录 波动率模型 什么是波动率？ ${\rm ARCH}$ 模型引入 ${\rm ARCH}(1)$ 模型 ${\rm ARCH}(m)$ 模型 ${\rm GARCH}$ 模型引入和模型设定 ${\rm GARCH ...

1　　伪回归问题的提出。有上升或下降趋势的时间序列直接可能会发生一种谬误的关系。若这些序列在除去各自的时间趋势后是弱相关的，则只要在回归模型中加进一个时间趋势性，便能够很好的解决问题。比如两个变量拟合的非常好R2等指标也非常好，但是这两个变量之间是没有任何关系的，这就存在解释的谬误，这类谬误就叫伪 ...

目录 平稳时间序列 平稳时间序列 伪回归现象 白噪声序列 随机游走过程 自相关函数 ACF 偏相关函数 PACF 平稳性的单位根检验 单整时间序列 平稳时间序列 平稳时间序列 ...

多元回归模型 经典线性回归模型的假定 在这一节中，我们将把回归模型由一元扩展到多元。多元回归分析允许在模型中加入多个可观测的因素，通过控制其他条件不变，分析不同的自变量对因变量的解释能力。首先，我们给出经典线性回归模型的基本假定的严格定义，分析在不同的假定条件下，OLS 估计量具有什么样的统计 ...

目录 矩阵形式的线性回归模型 模型设定与最小二乘估计 基本假定 统计性质 统计推断 矩阵形式的线性回归模型 模型设定与最小二乘估计 利用矩阵形式推导多元线性回归模型的解，其思想主要来源于线性方程组和矩阵形式的相互 ...

目录 内生解释变量 内生性的含义 内生性的产生原因 内生性的后果 内生性的修正措施 工具变量法 工具变量的选取 一元回归模型的 IV 估计 ...