目录 简单回归模型 相关程度的度量 简单线性回归模型 简单线性回归的基本假定 普通最小二乘法 OLS 估计的代数性质 总变差的分解 拟合优度检验 参数的统计分布 变量的显著性检验 ...

一元线性回归的解释变量只有一个，但是实际的模型往往没有这么简单，影响一个变量的因素可能有成百上千个。我们会希望线性回归模型中能够考虑到这些所有的因素，自然就不能再用一元线性回归，而应该将其升级为多元线性回归。但是，有了一元线性回归的基础，讨论多元线性回归可以说是轻而易举。 另外我们没必要分别 ...

目录 矩阵形式的线性回归模型 模型设定与最小二乘估计 基本假定 统计性质 统计推断 矩阵形式的线性回归模型 模型设定与最小二乘估计 利用矩阵形式推导多元线性回归模型的解，其思想主要来源于线性方程组和矩阵形式的相互 ...

目录 ${\rm ARIMA}$ 模型 滞后算子 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm MA}(1)$ 模型 ${\rm MA}(q)$ 模型 ${\rm AR}(p)$ 模型 ...

目录 波动率模型 什么是波动率？ ${\rm ARCH}$ 模型引入 ${\rm ARCH}(1)$ 模型 ${\rm ARCH}(m)$ 模型 ${\rm GARCH}$ 模型引入和模型设定 ${\rm GARCH ...

目录 平稳时间序列 平稳时间序列 伪回归现象 白噪声序列 随机游走过程 自相关函数 ACF 偏相关函数 PACF 平稳性的单位根检验 单整时间序列 平稳时间序列 平稳时间序列 ...

多元回归模型的 IV 估计 两阶段最小二乘法 2SLS 豪斯 ...

，因此 OLS 估计量仍然具有 BLUE 性质。这一篇笔记我们主要来讨论异方差问题，即如果违背了同方差假定 ...