原文:只用3行Python回测你的交易策略

作者 Lorenzo Ampil 编译 VK 来源 Towards Data Science 自从我开始学习投资,我接触了不同的股票分析方法 技术分析和基本面分析。我甚至读过很多关于这些技巧的书和文章。 简言之,技术分析认为,你可以根据股票的历史价格和成交量的变动来确定买卖股票的正确时间。另一方面,基本面分析认为,你可以根据公司财务报表中的基本信息来衡量股票的实际内在价值。 这两种类型的分析对我来 ...

2020-09-05 17:23 0 1266 推荐指数:

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一个均线交易策略

量化投资策略之均线篇   均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一,它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。   均线可分多头排列和空头排列,多头排列多头排列的本质上是最后通过图表把股票的价格趋势呈现出来。当股价站在短期5日均线、10日均线上方运行,下面 ...

Thu Apr 20 05:10:00 CST 2017 0 5244
如何使用TradingView(TV)数字货币交易策略

更多精彩内容,欢迎关注公众号:数量技术宅。想要获取本期分享的完整策略代码,请加技术宅微信:sljsz01 TradingView平台简介 前段时间,有粉丝找到技术宅,表示他有一个常用的交易平台,叫做TradingView,希望技术宅能将分享的策略,用这个平台的语言改写。确实,有部分交易 ...

Sat Dec 05 05:33:00 CST 2020 0 2227
WeQuant比特币交易策略记录

程序参数 基准收益: 结果:单位% 结论: 1. 部分策略直接穿越牛熊猴,超越市场收益2. 周期越长,效果越显著,其中1d周期有5个策略收益超过200%3. 越简单越牛,双均线策略达到最高 ...

Wed Aug 16 01:47:00 CST 2017 0 1437
backtrader学习之二-配对交易策略

用backtrader做股票数据的配对策略,这次用配对策略对工商银行、兴业银行的数据进行。逻辑 是当zcore值大于2.1,卖股票1买股票2,zcore小于-2.1,卖股票2买股票1 数据源来自baostock.com,数据按照时间,holc排序。由于数据没有进行复权,貌似也不准,仅用 ...

Tue May 18 19:23:00 CST 2021 0 1199
量化投资策略:常见的几种Python框架(库)

量化投资策略:常见的几种Python框架(库) 在实盘交易之前,必须对量化交易策略进行。在此,我们评价一下常用的Python框架(库)。评价的尺度包括用途范围(、虚盘交易、实盘交易),易用程度(结构良好、文档完整)和扩展性(速度快、用法简单、与其他框架库的兼容 ...

Sat Apr 28 17:20:00 CST 2018 0 1437
python 海龟交易法则 股票-双均线规则(一)

看着别人炒股挣钱,心里总是心痒痒,但是每次一入市,总能被当韭菜收割,沉不住气。近期看了《海龟交易法则》,里面提到一些说法,觉得有点意思,所以拿历史数据试一试,探探究竟,不作为投资建议,仅供娱乐。 使用python进行数据收集和处理,最后进行结果分析和展示。使用到pandas库、金融 ...

Tue Dec 01 07:15:00 CST 2020 0 580
Python进阶量化交易场外篇3——最大撤评价策略风险

新年伊始,很荣幸笔者的《教你用 Python 进阶量化交易》专栏在慕课专栏板块上线了,欢迎大家订阅!为了能够提供给大家更轻松的学习过程,笔者在专栏内容之外会陆续推出一些手记来辅助同学们学习本专栏内容,因此同学们无需担心专栏内容在学习上的困难,更多的是明确自己学习的目的即可。当然笔者也欢迎同学们踊跃 ...

Wed Jan 30 23:19:00 CST 2019 0 1160
 
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