多维高斯概率密度函数对协方差矩阵求导
（没有字，全是图，居然因为字数不够不让发首页，只能来凑字数了） 在模式识别与机器学习中，高斯函数，特别是多维的高斯函数占着非常重要的地位。而其中高斯函数对均值和协方差矩阵的求导尤为重要，因为在用ML、MAP 或者其他方法计算最优值的时候，都会用到高斯函数的求导。虽然对均值求导的过程 ...
原文：协方差与联合概率密度的关系、协方差的几何意义
以二维正态分布来举例。当方差不变，而协方差变化时，分布沿着长宽比等于两个方差之比的矩阵逐渐变窄。如下图所示： 两个分布的标准差都为 . ，均值都为 ，协方差左边从 一直上升到 . ，右边从 下降到 . 。 看了这个图，有人可能会问，随着协方差的变化，同一高度的椭圆等高线是否始终与矩形相切。看起来好像是这样的，然而并没有。具体证明就是高中的解析几何题，不赘述 其实仔细看动图也能看出来并没有 。 当 ...
2020-08-25 23:28 0 930 推荐指数：
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