势函数和鞅的停时定理
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原文：一类概率期望问题的杀器：势函数和鞅的停时定理
考虑随机事件序列 A , A , A , dots ，随机变量 T 为其停时。我们希望求 mathbb E T ，但一般情况下是比较困难的。 可以考虑构造势函数 phi A ，满足 mathbb E , phi A t phi A t mid A t, A t , dots, A , A , . phi A T 为常数。 令 X t phi A t t ，则 mathbb E , X t X t ...
2020-05-14 17:52 7 1832 推荐指数：
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