VAR模型学习笔记
目录 1 定义 VAR模型的具体步骤 1.1 平稳性检验 1.2 格兰杰检验 1.3 VAR模型的公式 1.4 建立VAR模型的目的 建模步骤及公式 代码实现 1 定义 ...
原文：TVP-VAR模型
学习文献： Time Varying Parameter VAR Model with Stochastic Volatility:An Overview of Methodology and Empirical Applications， Jouchi Nakajima 一 VAR:向量自回归模型，结果仅具有统计上的 意义 SVAR：结构向量自回归模型 TVP VAR：Time Varying ...
2020-03-24 22:19 0 7323 推荐指数：
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