岭回归与Lasso回归
就是修改线性回归中的损失函数形式即可，岭回归以及Lasso回归就是这么做的。 岭回归与Las ...
原文：均值回归、分位数回归、岭回归、Lasso回归
一 不同来源的数据合并 需要注意的是，由于国债收益率从Wind导入 为数据框类型 ，而股票数据是使用quantmod包爬取 为zoo xts类型 ，因此出现了数据类型和时间不匹配问题。 先通过设置UTC 美国标准时间 来避免时区不一致问题 因为后面的合并是基于索引 ，再将国债日收益率导入，然后转化为xts类型数据，最后根据索引来合并，最后得到需要的两个变量。具体见下面： 二 均值回归 三 分位数 ...
2020-02-16 18:36 0 1337 推荐指数：
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