VAR向量自回归模型学习笔记2
向量自回归模型 今天的你 和昨天的你 和前天的你，是否具有相关性。 1. 定义 向量自回归（VAR,Vector Auto regression）分析联合内生变量间的动态关系 联合：n个变量间的相互影响 动态：p期滞后 没有任何约束条件，因此又称为无约束向量自回归模型 ...
原文：VAR模型学习笔记
目录 定义 VAR模型的具体步骤 . 平稳性检验 . 格兰杰检验 . VAR模型的公式 . 建立VAR模型的目的 建模步骤及公式 代码实现 定义 VAR模型除了分析自身滞后项的影响外，还分析其他相关因素的滞后项对未来值产生的影响参考 用来分析随机扰动对系统的动态冲击的大小，正负以及持续时间 VAR模型的具体步骤 .先检验序列的平稳性，看序列是否平稳，或者一阶单整，或者更高阶 .根据AIC SBC ...
2020-01-04 11:35 0 6628 推荐指数：
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