量化投资学习笔记05——检验计算回测指标程序
因为对前面计算回测指标的程序的准确性还有疑问，我决定再验证一次。验证的方法是找一个带数据的完整的程序，先实现其程序，再用它的数据和我的程序计算，对比一下二者的结果。 在知乎上找到一篇，https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806 是用贵州茅台，工商银行和中国平安三只 ...
原文：量化投资学习笔记02——计算回测指标
上篇文章里用pyalgotrade框架计算了策略收益率 夏普值 最大回测等回测指标，但是貌似没有直接计算 值， 值，信息比率等回测指标的方法。看来要自己实现了。 参照 Python量化策略风险指标 https: zhuanlan.zhihu.com p 这篇文章里的定义实现吧。 先来计算beta值。beta值相当于业绩评价基准收益的总体波动性。常被用于衡量某一策略的系统性风险。如果beta值大于 ...
2019-12-17 11:23 0 1139 推荐指数：
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金融量化投资学习之路
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