上篇文章里用pyalgotrade框架计算了策略收益率、夏普值、最大回测等回测指标，但是貌似没有直接计算α值，β值，信息比率等回测指标的方法。看来要自己实现了。 参照《Python量化策略风险指标》( https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806)这篇文章里的定义实现 ...

从前两篇文章中，我们使用pyalgotrade框架进行了量化策略的回测的基本操作。使用框架确实比较方便，但是仍有很多每次都要进行的重复操作，比如建立数据源，建立策略，绑定策略与分析器，运行回测，取得回测结果，绘图等。能不能进行进一步的封装?我想要的是，指定要交易的股票代码，基准股票代码，初始资金 ...

股票做回测。我照着其程序写了，计算结果与文章中的一致。 接下来就用pyalgotrade框架和我自己的 ...

《量化投资:以python为工具》第五部分笔记 先来画k线图，要注意finance模块已经从matplotlib库中去除，现在要用mpl_finance库，单独安装。 其中有candlestick_ohlc函数，用来画k线图或者叫蜡烛图。函数接受的日期格式是浮点类型，接受的数据格式是列表型，要进行 ...

读了一本量化投资的书，笔记如下。 书名：打开量化投资的黑箱 作者：Rishi K. Narang 译者：郭建光 出版者：机械工业出版社 版次：2012年3月第一版第一刷 前言 量化交易是人类经过严格研究后得到的交易策略，然后交付给系统去实施。其与主观判断型的交易策略的主要差别在于策略如何生成 ...

一、RQalpha github 地址 https://github.com/ricequant/rqalpha 1、运行test.py文件，显示 No module named 'logboo ...

一、量化投资—为什么选择Python？ 二、Windows环境下python的安装与使用 ...

　　本人本科时学习电子科学技术，算是硬件设计，硕士出国了，学习计算机通信，后来在国外做一个嵌入式的码农。 　　日子过得还不错，因为爱情的原因，我回国了。回国前我思考了很长时间，不想再作为一个码农，我觉得中国的金融行业远不如外国，有很大的发展空间。于是哥决定转行，可惜隔行如隔山，金融投资行业根本 ...