已知n维随机变量\(\vec{X}=(X_{1},X_{2},...,X_{n})\)的协方差矩阵为\(C = \begin{bmatrix}c_{11} & c_{12} & ... & c_{1n} \\c_{21} & c_{22} & ...

$$Cov(x,y)=\frac{\sum_{i=1}^{n}({x_i-\bar{x})^2}*\sum_{i=1}^{n}({y_i-\bar{y})^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{ ...

投资组合的方差公式推导 背景 投资组合的期望收益率 投资组合的期望收益方差 随机变量的线性组合的方差公式推导 \\(n\\) 项完全平方公式的推导 言归正传，继续推导随机变量的线性组合的方差公式 总结 背景 今天在看财务管理学课本，风险与收益章节的投资组合 ...

协方差的意义和计算公式 学过概率统计的孩子都知道，统计里最基本的概念就是样本的均值，方差，或者再加个标准差。首先我们给你一个含有n个样本的集合，依次给出这些概念的公式描述，这些高中学过数学的孩子都应该知道吧，一带而过。 很显然，均值描述的是样本集合的中间点，它告诉我们的信息是很有 ...

协方差是统计学上表示两个随机变量之间的相关性，随机变量ξ的离差与随机变量η的离差的乘积的数学期望叫做随机变量ξ与η的协方差（也叫相关矩），记作cov(ξ, η)： cov(ξ, η) = E[(ξ-Eξ)(η-Eη)] = E(ξη)-EξEη 对于离散随机变量，我们有: 对于连 ...

协方差与协方差矩阵 标签： 协方差 协方差矩阵 统计 引言 最近在看主成分分析（PCA），其中有一步是计算样本各维度的协方差矩阵。以前在看算法介绍时，也经常遇到，现找了些资料复习，总结如下。 协方差 通常，在提到协方差的时候，需要对其进一步区分。（1）随机变量的协方差。跟数学 ...

-----------------------------------------------------------------------方差------------------------------------------------------------------ 1.衡量一组数据 ...

方差是用来度量随机变量X 与其均值E(X) 的偏离程度。 【随机变量的协方差】 在概率论和统计中，协方差是对两个随机变量联合分布线性相关程度的一种度量。两个随机变量越线性相关，协方差越大，完全线性无关，协方差为零。定义 ...