原文:R语言代写基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究分析案例

原文链接http: tecdat.cn p 本文展示了如何基于基础ARMA GARCH过程 当然这也涉及广义上的QRM 来拟合和预测风险价值 Value at Risk,VaR 。 library qrmtools for qq plot library rugarch 模拟数据 我们考虑具有t的ARMA , GARCH , 过程 将ARMA GARCH模型拟合到 模拟的 数据 拟合一个ARMA ...

2019-05-07 15:30 0 989 推荐指数:

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matlab代写预测ARMA-GARCH 条件均值和方差模型

原文链接:http://tecdat.cn/?p=2841 此示例显示MATLAB如何从复合条件均值和方差模型预测 和条件差异。 步骤1加载数据并拟合模型 加载工具箱附带的纳斯达克数据。将条件均值和方差模型拟合到数据中 ...

Fri Jul 27 02:20:00 CST 2018 0 1071
时间序列:R语言ARMA-GARCH模型

ARMA: #读入数据,并绘制时序图 d<-read.table("C:/Users/haha/Desktop/R/zuoye/1.txt") x<-ts(log(d),start = 1) 1: x的时间序列图: x<-ts(log(d),start ...

Tue Jul 30 18:39:00 CST 2019 0 6462
matlab代写估计arma garch 条件均值和方差模型

原文链接:http://tecdat.cn/?p=3889 此示例显示如何使用估计复合条件均值和方差模型estimate。 加载数据并指定模型。 加载工具箱附带的NASDAQ数据 。对于数值稳定性,将返回值转换为收益率。指定AR(1)和GARCH(1,1)复合模型 ...

Fri Jul 27 01:58:00 CST 2018 0 1449
 
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