方差齐性 1. 变异角度 样本A的方差和样本B的方差齐性，并不是说样本A和样本B方差相等，而是样本A代表的总体和样本B代表的总体，这两个总体方差相等。既然总体方差相等，那为啥样本A和样本B方差不等呢，因为有抽样误差存在。 方差齐性到底啥意思呢？ 标准差(也可以说方差)是衡量数据的离散情况 ...

Hovtest执行方差齐性检验，bartlett一般用于正态分布或者拟正态分布，levene用非正态数据检验。 不显著，说明方差齐性。 ...

在对数据进行统计分析之前，应该先查看数据的特征，然后根据其特征选择分析方法。 很多统计假设方法要求数据是符合正态分布的和方差齐性。 1.数据的正态分布验证： 夏皮罗-威尔克（Shapiro-Wilk）检验法，适用于3 < 样本数< 5000 时的正态性检验 ...

最小二乘法 与 均方误差的区别（总结） 一、总结 一句话总结： 基于均方误差最小化来进行模型求解的方法称为“最小二乘法”。——周志华《机器学习》 最小二乘法作为损失函数：没有除以总样本数m；均方误差(MSE)：除以总样本数m 二、最小二乘法 与 均方误差的区别 博客对应课程 ...

8 什么是只考虑主效应的方差分析？ 就是不考虑交互效应的方差分析，即认为因素之间是不相互影响的，就是无重复的方差分析。 什么是处理误差 (treatment error)、组间误差(between-group error)、处理效应(treatment effect)？ 这三者都是 ...

最小二乘法 基本思想 简单地说，最小二乘的思想就是要使得观测点和估计点的距离的平方和达到最小.这里的“二乘”指的是用平方来度量观测点与估计点的远近（在古汉语中“平方”称为“二乘”），“最小”指的是参数的估计值要保证各个观测点与估计点的距离的平方和达到最小 θ表示要求的参数，Yi为观测 ...

异方差问题　 　　Ordinary Least Squares (OLS) 需要四个 - -有些人说五或六个 - 假设要满足，但建模时我们经常会遇到异方差（Heteroskedasticity）问题， 那是因为，很多数据都表现出这种“异方差性”。我们通常可以直观地解释原因： 随着年龄 ...