方差(Variance)、协方差(Covariance)与相关性系数
两组数据线性无关。而两组数据的协方差越大，相关性也就越大。当协方差为负时，两组数据负相关，反之为正相关 ...
原文：协方差，皮尔逊相关性，卡方检验
协方差 协方差 Covariance 在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。 期望值分别为与的两个具有有限二阶矩的实数随机变量X与Y之间的协方差定义为： 协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之 ...
2018-06-12 09:46 0 1464 推荐指数：
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