收益率曲线交易的分析框架
目录 A Framework for Analyzing Yield Curve Trades INTRODUCTION FORWARD RATES A ...
原文：读《收益率曲线的投资交易笔记》
目录 收益率曲线的投资交易笔记 历史回眸 曲线分析框架及交易实务 期 现货收益率曲线 Y 分析框架 计算期货隐含期限利差 参考文献 收益率曲线的 投资交易笔记 董德志 徐亮 的阅读笔记。 收益率曲线的投资交易笔记 历史回眸 相对长期利率来说，短期利率对收益率曲线平陡变动的影响更大。 短期利率的变动幅度更大 加息和减息对收益率曲线的影响： 在加息周期初期 或加息预期时期 ，利率曲线呈现熊市增陡态势 ...
2018-05-19 11:14 0 864 推荐指数：
相关推荐
凸度偏差与收益率曲线
目录 Convexity Bias and the Yield Curve INTRODUCTION BASICS OF CONVEXITY [^1] ...
QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（3）
目录 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（3） 概述 估算期限结构的步骤 读取样本券数据 一些基本配置 配置 *Helper 对象 配置期限结构 估算期限结构 ...
QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（5）
目录 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（5） 概述 Nelson-Siegel 模型家族的成员 Nelson-Siegel 模型 Svensson 模型 修正 Svensson 模型 ...
QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（1）
目录 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（1） YieldTermStructure DiscountCurve DiscountCurve 对象的构造 ZeroCurve ...
QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（2）
目录 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（2） YieldTermStructure 问题描述 Piecewise** 分段收益率曲线的原理 Piecewise** 对象的构造 ...
QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（4）
目录 QuantLib 金融计算——收益率曲线之构建曲线（4） 概述 三次样条函数与期限结构 knots 的选择 实现三次样条函数 实现拟合方法 测试 参考文献 ...