股票——成交量加权平均价VWAP
成交量加权平均价是将多笔交易的价格按各自的成交量加权而算出的平均价，若是计算某一证券在某交易日的VWAP，将当日成交总值除以总成交量即可。VWAP可作为交易定价的一种方法，亦可作为衡量机构投资者或交易商的交易表现的尺度。英文Volume Weighted Average Price ...
原文：VWAP算法（成交量加权平均价）
算法交易其实主要是用在基金公司 券商量化比较多。例如我已经选好股，要大量买入，但是单凭交易员的操作海量单而且要完成买入 万股这些的操作是有点的困难的。那么这时候怎样解决拆单，防止冲击成本的问题呢 只有依靠算法交易了，现在市面上的流行算法交易有两种，第一种是VWAP，一种是TWAP。但是每种算法交易也有它的坏处，就是很容给人看出操作手法 如果策略比较简单的情况下 ，所以这种需要不断优化。 VWAP是 ...
2018-04-25 11:21 1 16895 推荐指数：
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