年初学习量化投资，一开始想自己从头写，还是受了C/C++的影响。结果困在了计算回测数据那里，结果老也不对，就暂时放下了。最近试了一下python的各个量化投资框架，发现一个能用的——pyalgotrade，重新开始吧。这是一个事件驱动型量化交易框架。 使用pyalgotrade的一大 ...

因为最近做的东西牵涉到自动计算这一块，在网上搜了一下，基本上python做自动量化交易成了一个趋势，于是花了两天学习一下。 目标很简单，学习，使用。 rqalpha看起来是比较成熟的，这儿看重的是自带日线数据（省大事了），并且文档齐全，代码一直更新到最近几天，说明在可预期的一年内应该会越发 ...

上篇文章里用pyalgotrade框架计算了策略收益率、夏普值、最大回测等回测指标，但是貌似没有直接计算α值，β值，信息比率等回测指标的方法。看来要自己实现了。 参照《Python量化策略风险指标》( https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806)这篇文章里的定义实现 ...

从前两篇文章中，我们使用pyalgotrade框架进行了量化策略的回测的基本操作。使用框架确实比较方便，但是仍有很多每次都要进行的重复操作，比如建立数据源，建立策略，绑定策略与分析器，运行回测，取得回测结果，绘图等。能不能进行进一步的封装?我想要的是，指定要交易的股票代码，基准股票代码，初始资金 ...

学习目标 事件驱动的交易系统构建：介绍交易系统平台的基本架构与实现。包括事件驱动软件概述、交易系统的组成部分编程，事件驱动的交易执行。 交易策略实现：移动平均跨越策略、S&P500预测交易、均值回复的股权配对交易、 策略优化：参数优化、模型选择、策略优化 概述 ...

backtrader简介 backtrader是基于Python的量化回测框架，优点是运行速度快，支持pandas的矢量运算；支持参数自动寻优运算，内置了talib股票分析技术指标库；支持多品种、多策略、多周期的回测和交易；支持pyflio、empyrica分析模块库、alphalens ...

因为对前面计算回测指标的程序的准确性还有疑问，我决定再验证一次。验证的方法是找一个带数据的完整的程序，先实现其程序，再用它的数据和我的程序计算，对比一下二者的结果。 在知乎上找到一篇，https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806 是用贵州茅台，工商银行和中国平安三只 ...

用backtrader做股票数据的配对策略回测，这次用配对策略对工商银行、兴业银行的数据进行回测。逻辑 是当zcore值大于2.1，卖股票1买股票2，zcore小于-2.1，卖股票2买股票1 数据源来自baostock.com，数据按照时间，holc排序。由于数据没有进行复权，貌似也不准，仅用 ...