https://zhuanlan.zhihu.com/p/438259912 量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于 量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自 公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业 20W+关注者，连续2年 ...

　　本人本科时学习电子科学技术，算是硬件设计，硕士出国了，学习计算机通信，后来在国外做一个嵌入式的码农。 　　日子过得还不错，因为爱情的原因，我回国了。回国前我思考了很长时间，不想再作为一个码农，我觉得中国的金融行业远不如外国，有很大的发展空间。于是哥决定转行，可惜隔行如隔山，金融投资行业根本 ...

利用python分析量化投资问题是现在研究的热点，推荐两份资料用于学习 《Python与量化投资：从基础到实战》主要讲解如何利用Python进行量化投资，包括对数据的获取、整理、分析挖掘、信号构建、策略构建、回测、策略分析等，也是利用Python进行数据分析的指南，有大量的关于数据处理分析的应用 ...

读了一本量化投资的书，笔记如下。 书名：打开量化投资的黑箱 作者：Rishi K. Narang 译者：郭建光 出版者：机械工业出版社 版次：2012年3月第一版第一刷 前言 量化交易是人类经过严格研究后得到的交易策略，然后交付给系统去实施。其与主观判断型的交易策略的主要差别在于策略如何生成 ...

我们需要利用Python进行数据分析的指南，有大量的关于数据处理分析的应用，重点学习如何高效地利用Python解决投资策略问题，推荐《量化投资以Python为工具》电子书代码，主要讲解量化投资的思想和策略，并借助Python 语言进行实战。 《量化投资以Python为工具》电子书一共分为 ...

一、量化投资—为什么选择Python？ 二、Windows环境下python的安装与使用 ...

什么是强化学习？ 强化学习任务通常用马尔科夫决策过程（MarkovDecision Process,MDP）来描述：机器处于环境E中，状态空间为S，其中每个状态s∈S是机器给你知道的环境的描述；机器能采取的动作构成了动作空间A，若某个动作a∈A作用在当前状态s上，则潜在的转移函数P将使 ...

上篇文章里用pyalgotrade框架计算了策略收益率、夏普值、最大回测等回测指标，但是貌似没有直接计算α值，β值，信息比率等回测指标的方法。看来要自己实现了。 参照《Python量化策略风险指标》( https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806)这篇文章里的定义实现 ...