协方差矩阵公式推导
已知n维随机变量\(\vec{X}=(X_{1},X_{2},...,X_{n})\)的协方差矩阵为\(C = \begin{bmatrix}c_{11} & c_{12} & ... & c_{1n} \\c_{21} & c_{22} & ...
原文：投资组合的方差公式推导
投资组合的方差公式推导 背景 投资组合的期望收益率 投资组合的期望收益方差 随机变量的线性组合的方差公式推导 n 项完全平方公式的推导 言归正传，继续推导随机变量的线性组合的方差公式 总结 背景 今天在看财务管理学课本，风险与收益章节的投资组合的风险计算这一节时， 发现课本所给的投资组合的总体期望收益方差的公式中有 i neq j 的标注，但是看后面的具体计算步骤时， 却使用了 i j 的情况下的 ...
2017-12-04 23:32 0 22487 推荐指数：
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