扰动项要满足的条件 Var为方差 自相关：当i不等于j的时候，任何两个扰动项相关系数为0 横截面数据容易出现异方差的问题； 时间序列数据容易出现自相关的问题。 异方差 如果扰动项存在异方差： （1）OLS估计出来的回归系数是无偏、一致的。 （2）假设检验无法使用（构造的统计 ...

异方差 定义：相对于同方差而言。同方差：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足，即：随机误差项具有不同的方差，则称线性回归模型存在异方差性。 产生原因在于： a.模型中缺少某些解释变量，从而系统扰动项干扰系统。 b.测量误差。一般在时间 ...

原文链接：http://tecdat.cn/?p=10207 在社会科学中将OLS估计应用于回归模型时，其中的一个假设是同方差，我更喜欢常误差方差。这意味着误差方差没有系统的模式，这意味着该模型在所有预测级别上都同样差。 异方差性是同方差性的补充，不会使OLS ...

方差齐性 1. 变异角度 样本A的方差和样本B的方差齐性，并不是说样本A和样本B方差相等，而是样本A代表的总体和样本B代表的总体，这两个总体方差相等。既然总体方差相等，那为啥样本A和样本B方差不等呢，因为有抽样误差存在。 方差齐性到底啥意思呢？ 标准差(也可以说方差)是衡量数据的离散情况 ...

Hovtest执行方差齐性检验，bartlett一般用于正态分布或者拟正态分布，levene用非正态数据检验。 不显著，说明方差齐性。 ...

目录 异方差 异方差的含义 异方差的产生原因 异方差的后果 异方差的检验方法 异方差的修正措施 异方差 在上一节的讨论中，完全共线性问题违背了基本假定 MLR.3 ，而多重共线性没有违背任何一个基本假定 ...

异方差问题　 　　Ordinary Least Squares (OLS) 需要四个 - -有些人说五或六个 - 假设要满足，但建模时我们经常会遇到异方差（Heteroskedasticity）问题， 那是因为，很多数据都表现出这种“异方差性”。我们通常可以直观地解释原因： 随着年龄 ...

两组数据线性无关。而两组数据的协方差越大，相关性也就越大。当协方差为负时，两组数据负相关，反之为正相关 ...