协方差是统计学上表示两个随机变量之间的相关性，随机变量ξ的离差与随机变量η的离差的乘积的数学期望叫做随机变量ξ与η的协方差（也叫相关矩），记作cov(ξ, η)： cov(ξ, η) = E[(ξ-Eξ)(η-Eη)] = E(ξη)-EξEη 对于离散随机变量，我们有: 对于连 ...

协方差与协方差矩阵 标签： 协方差 协方差矩阵 统计 引言 最近在看主成分分析（PCA），其中有一步是计算样本各维度的协方差矩阵。以前在看算法介绍时，也经常遇到，现找了些资料复习，总结如下。 协方差 通常，在提到协方差的时候，需要对其进一步区分。（1）随机变量的协方差。跟数学 ...

协方差矩阵的定义 设一个随机向量为\(\mathbf{x} \in \mathbb{R}^\mathrm{N}\)，其均值为\(\bar{\mathbf{x}}\)，则令\(\mathbf{y} = \mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\)，则随机向量\(\mathbf{x ...

方差是用来度量随机变量X 与其均值E(X) 的偏离程度。 【随机变量的协方差】 在概率论和统计中，协方差是对两个随机变量联合分布线性相关程度的一种度量。两个随机变量越线性相关，协方差越大，完全线性无关，协方差为零。定义 ...

目录 均值(mean) 标准差(standard deviation) 方差 (variance)：单个向量 协方差(covariance)：两个向量 协方差矩阵(covariance matrix):多个向量之间 Matlab实现协方差矩阵 ...

一、样本方差 设样本均值为$\bar x$，样本方差为S2，总体均值为${\rm{\mu }}$，总体方差为${{\rm{\sigma }}^2}$，那么样本方差 ${S^2} = \frac{1}{{n - 1}}\mathop \sum \limits_{i = 1}^n {\left ...

协方差用于衡量两个变量的总体误差或协同程度。两个总体 $X,Y$ 之间的协方差定义为 $$Cov(X,Y) = E\left [ (X - E(X))(Y - E(Y)) \right ]$$ 将这个式子展开就到计算总体协方差的常用公式： $$Cov(X,Y) = E\left [ (X ...

协方差代表了两个变量之间的是否同时偏离均值。 如果正相关，这个计算公式，每个样本对（Xi, Yi）,　每个求和项大部分都是正数，即两个同方向偏离各自均值，而不同时偏离的也有，但是少，这样当样本多时，总和结果为正。下面这个图就很直观。下面转载自：http://blog.csdn.net ...