关于covariance matrix(协方差矩阵)的理解
1,离散随机变量的X的数学期望： E(X)=∑k=1∞xkpk">E(X)=∑k=1∞xkpk 2,方差: 研究随机变量与其均值的偏离程度，记为: 对于离散的： D(X)=E[X−E(X)]2">D ...
原文：随机变量的方差variance & 随机向量的协方差矩阵covariance matrix
.样本矩阵 如果是一个随机变量，那么它的样本值可以用一个向量表示。相对的，如果针对一个随机向量，那么就需要利用矩阵表示，因为向量中的每一个变量的采样值，都可以利用一个向量表示。 然后，一个矩阵可以利用行向量组与列向量组进行表示。 .数学期望和方差的定义 .协方差的定义式 .协方差矩阵的定义 参考：http: blog.csdn.net itplus article details ...
2014-04-02 13:02 0 11684 推荐指数：
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