原始问题:
min f(x)
s.t. c(x)>=0
引入拉格朗日乘子λ。
min f(x)+λc(x)+λd(x)
min max f(x)+λc(x)+λd(x)
max的作用是如果x不满足d(x)或c(x)的约束则λ*c(x)变为正无穷,满足约束条件λ*c(x)变为0。
最后通过min选择x使目标函数标为最小值。
原始问题:
min f(x)
s.t. c(x)>=0
引入拉格朗日乘子λ。
min f(x)+λc(x)+λd(x)
min max f(x)+λc(x)+λd(x)
max的作用是如果x不满足d(x)或c(x)的约束则λ*c(x)变为正无穷,满足约束条件λ*c(x)变为0。
最后通过min选择x使目标函数标为最小值。
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