项目链接：https://github.com/dmlc/mxnet
因为要做一些开发工作，prebuilt的lib不能满足需求。由于工作环境要求是windows，所以可以利用cmake工具来构建。
下载cmake，使用Cmake_Gui，选择项目目录等。由于atlasblas是默认选项，而atlas在windows下不好编译，需要用cygwin和mingw，所以我们选择openblas(可以用visual studio编译)，下载prebuilt的binaries，并对相应的目录进行修改（lib选择bin里面的libopenblas.lib）。直接generate，生成目录下有项目sln可以直接用visual studio 打开.
如果需要加依赖，比如opencv，下载opencv，opencv\build\include\opencv2目录放在include下面
(iter_image_col.cc需要opencv，编译出错，直接注释可以编译)
python 需要在python目录下单独运行python setup.py install. 需要安装对应的numpy，可以自己先编译安装。
linux 下
http://phunter.logdown.com/posts/314562
https://github.com/dmlc/mxnet/issues/250