商品期貨的跨期套利有哪些思路？
作者：大虎哥 鏈接：https://www.zhihu.com/question/26641266/answer/135352890 來源：知乎 著作權歸作者所有。商業轉載請聯系作者獲得授權，非商業轉載請注明出處。 強答一發。在下從事私募產品的交易，尤其商品 ...
原文：商品期貨重點配對價差的月度效應
更多精彩內容，歡迎關注公眾號：數量技術宅，也可添加技術宅個人微信號：sljsz ，與我交流。 如何選擇配對品種 目前在商品期貨市場，上市品種活躍品種也越來越多。我們知道，商品期貨是可以做跨品種的配對交易的，理論上商品期貨的品種數量越多，我們能組合的跨品種交易對也越多。那么，我們該如何選擇有效的配對品種，來進行策略研究和配對交易 技術宅認為，應該遵循兩項原則。 原則一，數學上的高相關性 數學上的相 ...
2021-06-24 20:23 0 306 推薦指數：
相關推薦
商品期貨R-Breaker策略
一、摘要 R-Breaker策略由Richard Saidenberg開發，並於1994年公布於世。在之后連續十五年被美國《Futures Truth》雜志評選為前十大最賺錢的交易策略之一。與其他策 ...
商品期貨高頻交易策略Tick框架
原帖地址：https://www.fmz.com/bbs-topic/1184在商品期貨高頻交易策略中, Tick行情的接收速度對策略的盈利結果有着決定性的影響，但市面上大多數交易框架，都是采用回調模式的機制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不錯了, 為什么呢因為onBar ...
海龜交易法操作商品期貨
上了三個小象學院的量化交易網課，是時候寫點東西了。按照進階課的內容，先把宋戰江老師第一課針對商品期貨的海龜交易法寫一下，他是在TB上寫的，我想將代碼改到聚寬上。 先上聚寬搜商品期貨數據的信息，看到有個帖子直接給出了海龜交易法，由於第一次用聚寬，先逐字敲一下代碼 發現有低級錯誤 ...
商品期貨投資的那些事（九）點價交易，你為客戶提供了什么價值？
商品期貨投資的那些事（九）點價交易，你為客戶提供了什么價值？ 一段時間沒更新了，主要原因是內容涉及行業敏感問題。也只能怪本行業實在太小，隨便舉幾個例子就有人要對號入座。偏偏本人又喜歡從錯誤中總結經驗，不得已舉一些失敗的例子，難免會誤傷到同行。 所以我決定，今后的文章只寫自己不足，盡量突出他人 ...
C++商品期貨高頻交易策略之Penny Jump
摘要 市場就是江湖，買方和賣方永遠在博弈，這也是交易的永恆主題。今天給大家分享的 Penny Jump 策略屬於HFT高頻策略之一，最初來源於銀行間外匯市場，常用於主流貨幣對做市。 高 ...
零基礎入門商品期貨程序化交易（1）
不同於區塊鏈資產交易，商品期貨交易屬於傳統交易領域。程序化交易入門有一定門檻，特別是大部分傳統交易領域的交易者對於交易都很精通，但是對於程序化相關的知識、計算機知識等知之甚少。以至於認為商品期貨程序化非常的難，想做到根據自己的思路自由、靈活的開發交易策略更是難上加難。那么本文就從實踐出發，帶領 ...
零基礎入門商品期貨程序化交易（2）
上篇文章我們一起學習了商品期貨交易方面的一些基礎概念、常識。本篇我們繼續從實際出發，學習商品期貨程序化交易策略的基礎設計。 內容講解以CTP協議為例（不清楚CTP這個名詞的可以看一下上篇文章）。 所有操作的前提--和期貨公司前置機連接 我們已經學習了一個重要的概念就是我們的交易程序不是直接連通商品 ...