拓端tecdat|R語言馬爾可夫區制轉換模型Markov regime switching
原文鏈接：http://tecdat.cn/?p=12280 總覽 本文簡要介紹了一種簡單的狀態切換模型，該模型構成了隱馬爾可夫模型（HMM）的特例。這些模型適應時間序列數據中的非平穩性。從應用的角度來看，這些模型在評估經濟/市場狀態時非常有用。這里的討論主要圍繞使用這些模型的科學性 ...
原文：拓端tecdat|R語言中的隱馬爾可夫HMM模型實例
原文鏈接：http: tecdat.cn p 最近，我們使用隱馬爾可夫模型開發了一種解決方案，並被要求解釋這個方案。 HMM用於建模數據序列，無論是從連續概率分布還是從離散概率分布得出的。它們與狀態空間和高斯混合模型相關，因為它們旨在估計引起觀測的狀態。狀態是未知或 隱藏 的，並且HMM試圖估計狀態，類似於無監督聚類過程。 例子 在介紹HMM背后的基本理論之前，這里有一個示例，它將幫助您理解核心概 ...
2020-11-02 13:23 0 454 推薦指數：
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