main backtest ...
backtrader簡介 backtrader是基於Python的量化回測框架,優點是運行速度快,支持pandas的矢量運算 支持參數自動尋優運算,內置了talib股票分析技術指標庫 支持多品種 多策略 多周期的回測和交易 支持pyflio empyrica分析模塊庫 alphalens多因子分析模塊庫等 擴展靈活,可以集成TensorFlow PyTorch和Keras等機器學習 神經網絡分析 ...
2020-10-11 12:34 0 2255 推薦指數:
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原創 Python金融量化 2020-04-09 08:40:03 01 引言 backtrader是目前功能最完善的Python量化回測框架之一,但學起來可能也是最費力的之一,對Python的元編程要求比較高。《 【手把手教你】入門量化回測最強神器 ...
原創 Python金融量化 2020-04-20 09:10:41 1 引言 關於backtrader,前兩篇推文《【手把手教你】入門量化回測最強神器backtrader(一)》和《【手把手教你】入門量化回測最強神器backtrader(二)》分別介紹了整個框架的組成部分 ...
繼續用backtrader進行回測,這次采用布林線來判斷買賣點。數據還是從證券寶獲取,整理成pandas的csv文件格式。 數據采用了2020年-2021年的工商銀行。下面貼代碼。 import datetimeimport pandas as pd import backtrader ...
用backtrader做股票數據的配對策略回測,這次用配對策略對工商銀行、興業銀行的數據進行回測。邏輯 是當zcore值大於2.1,賣股票1買股票2,zcore小於-2.1,賣股票2買股票1 數據源來自baostock.com,數據按照時間,holc排序。由於數據沒有進行復權,貌似也不准,僅用 ...
這幾天學習了backtrader做股票數據的回測,先用快線慢線交叉的sma金叉策略對工商銀行進行回測。 數據源來自baostock.com,由於數據沒有復權,因此跳過2020年6月的分紅日,取了2020年7月1日- 2021年3月31日的數據進行回測。 回測代碼如下 import ...
學習目標 事件驅動的交易系統構建:介紹交易系統平台的基本架構與實現。包括事件驅動軟件概述、交易系統的組成部分編程,事件驅動的交易執行。 交易策略實現:移動平均跨越策略、S&P500 ...
量化投資策略:常見的幾種Python回測框架(庫) 在實盤交易之前,必須對量化交易策略進行回測。在此,我們評價一下常用的Python回測框架(庫)。評價的尺度包括用途范圍(回測、虛盤交易、實盤交易),易用程度(結構良好、文檔完整)和擴展性(速度快、用法簡單、與其他框架庫的兼容 ...