原文:量化筆記:pyfinance包筆記

轉:https: zhuanlan.zhihu.com p pyfinance簡介 在查找如何使用Python實現滾動回歸時,發現一個很有用的量化金融包 pyfinance。顧名思義,pyfinance是為投資管理和證券收益分析而構建的Python分析包,主要是對面向定量金融的現有包進行補充,如pyfolio和pandas等。pyfinance包含六個模塊, datasets.py:金融數據下載 ...

2020-10-10 14:01 0 569 推薦指數:

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文本向量化筆記(一)

文本表示是自然語言處理中的基礎工作,文本表示的好壞直接影響到整個自然語言處理系統的性能。文本向量化是文本表示的一種重要方式。 文本向量化就是將文本表示成一系列能夠表達文本語義的向量。無論是中文還是英文,詞語都是表達文本處理的最基本單元。 當前階段,對文本向量化大部分的研究都是通過詞向量化實現 ...

Tue Apr 07 01:42:00 CST 2020 0 754
H.264學習筆記4——變換量化

A、變換量化過程總體介紹   經過幀內(16x16和4x4亮度、8x8色度)和幀間(4x4~16x16亮度、4x4~8x8色度)像素塊預測之后,得到預測塊的殘差,為了壓縮殘差信息的統計冗余,需要對殘差數據進行變換和量化操作。變換和量化的總體操作過程如下圖 ...

Wed Oct 15 23:49:00 CST 2014 1 4542
量化投資學習筆記06——《打開量化投資的黑箱》讀書筆記

讀了一本量化投資的書,筆記如下。 書名:打開量化投資的黑箱 作者:Rishi K. Narang 譯者:郭建光 出版者:機械工業出版社 版次:2012年3月第一版第一刷 前言 量化交易是人類經過嚴格研究后得到的交易策略,然后交付給系統去實施。其與主觀判斷型的交易策略的主要差別在於策略如何生成 ...

Sun Jan 05 18:35:00 CST 2020 0 247
量化投資學習筆記01——初識Pyalgotrade量化交易回測框架

年初學習量化投資,一開始想自己從頭寫,還是受了C/C++的影響。結果困在了計算回測數據那里,結果老也不對,就暫時放下了。最近試了一下python的各個量化投資框架,發現一個能用的——pyalgotrade,重新開始吧。這是一個事件驅動型量化交易框架。 使用pyalgotrade的一大 ...

Thu Dec 12 17:08:00 CST 2019 0 896
ClickHouse源碼筆記3:函數調用的向量化實現

分享一下筆者研讀ClickHouse源碼時分析函數調用的實現,重點在於分析Clickhouse查詢層實現的接口,以及Clickhouse是如何利用這些接口更好的實現向量化的。本文的源碼分析基於ClickHouse v19.16.2.2的版本。 1.舉個栗子 下面是一個簡單的SQL語句 ...

Mon Feb 22 19:22:00 CST 2021 0 902
量化投資學習筆記02——計算回測指標

上篇文章里用pyalgotrade框架計算了策略收益率、夏普值、最大回測等回測指標,但是貌似沒有直接計算α值,β值,信息比率等回測指標的方法。看來要自己實現了。 參照《Python量化策略風險指標》( https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806)這篇文章里的定義實現 ...

Tue Dec 17 19:23:00 CST 2019 0 1139
 
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