量化回測：backtrader
backtrader簡介 backtrader是基於Python的量化回測框架，優點是運行速度快，支持pandas的矢量運算；支持參數自動尋優運算，內置了talib股票分析技術指標庫；支持多品種、多策略、多周期的回測和交易；支持pyflio、empyrica分析模塊庫、alphalens ...
原文：backtrader如何加載股票因子數據？以換手率、市盈率為例進行回測
原創Python金融量化 : : 引言 關於backtrader，公眾號已連續發布了三篇推文： 手把手教你 入門量化回測最強神器backtrader 一 手把手教你 入門量化回測最強神器backtrader 二 和 手把手教你 入門量化回測最強神器backtrader 三 ，分別介紹了backtrader整個框架的組成部分 回測系統的運行 策略模塊交易日志的編寫和策略參數的尋優，以及Analyz ...
2020-05-21 06:19 0 1560 推薦指數：
相關推薦
「手把手教你」入門量化回測最強神器backtrader（二）
原創 Python金融量化 2020-04-09 08:40:03 01 引言 backtrader是目前功能最完善的Python量化回測框架之一，但學起來可能也是最費力的之一，對Python的元編程要求比較高。《 【手把手教你】入門量化回測最強神器 ...
「手把手教你」入門量化回測最強神器backtrader（三）
原創 Python金融量化 2020-04-20 09:10:41 1 引言 關於backtrader，前兩篇推文《【手把手教你】入門量化回測最強神器backtrader（一）》和《【手把手教你】入門量化回測最強神器backtrader（二）》分別介紹了整個框架的組成部分 ...
用Python徒手擼一個股票回測框架
通過純Python完成股票回測框架的搭建。 什么是回測框架? 無論是傳統股票交易還是量化交易，無法避免的一個問題是我們需要檢驗自己的交易策略是否可行，而最簡單的方式就是利用歷史數據檢驗交易策略，而回測框架就是提供這樣的一個平台讓交易策略在歷史數據中不斷交易，最終生成最終 ...
量化回測：backtrader回測封裝代碼
main backtest ...
backtrader學習之三-布林線策略回測
繼續用backtrader進行回測，這次采用布林線來判斷買賣點。數據還是從證券寶獲取，整理成pandas的csv文件格式。 數據采用了2020年-2021年的工商銀行。下面貼代碼。 import datetimeimport pandas as pd import backtrader ...
backtrader學習之二-配對交易策略回測
用backtrader做股票數據的配對策略回測，這次用配對策略對工商銀行、興業銀行的數據進行回測。邏輯 是當zcore值大於2.1，賣股票1買股票2，zcore小於-2.1，賣股票2買股票1 數據源來自baostock.com，數據按照時間，holc排序。由於數據沒有進行復權，貌似也不准，僅用 ...
backtrader學習之一-經典sma金叉策略回測
這幾天學習了backtrader做股票數據的回測，先用快線慢線交叉的sma金叉策略對工商銀行進行回測。 數據源來自baostock.com，由於數據沒有復權，因此跳過2020年6月的分紅日，取了2020年7月1日- 2021年3月31日的數據進行回測。 回測代碼如下 import ...