馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法(MCMC)
一.蒙特卡羅法的缺陷 通常的蒙特卡羅方法可以模擬生成滿足某個分布的隨機向量，但是蒙特卡羅方法的缺陷就是難以對高維分布進行模擬。對於高維分布的模擬，最受歡迎的算法當屬馬爾科夫鏈蒙特卡羅算法(MCMC)，他通過構造一條馬爾科夫鏈來分步生成隨機向量來逼近制定的分布，以達到減小運算量 ...
原文：白話馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法(MCMC)
前言 你清茶園不是人待的地方 里面的個個都是人才，說話又好聽 就是我太菜了啥也聽不懂，這次期中還考的賊 爛，太讓人郁悶了。 最近課上講這個馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法，我也學得一塌糊塗。這時我猛然想起了自己的博客園密碼 霧 ，來更個博客吧。 Warning 本人數學水平差勁，下文用詞不嚴謹 缺少部分證明，請酌情閱讀。若出鍋，歡迎指正。 啥是馬爾科夫鏈 馬爾科夫鏈 Markov Chain ，簡單來說就 ...
2020-05-12 21:05 2 1513 推薦指數：
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