一、前言： 　　本人對期貨其實不太懂，只是會寫一點python，有一些錯漏之處還請各位指正。 　　極星客戶端默認自帶了很多套利合約，比如JD2001-JD2005，還提供了K線圖。對於自定義的套利，比如JD2001-JD2002，就只有閃電圖。但是有時候我們又想分析下自定義套利的K線走勢，做 ...

一、前言 　　極星9.3有好幾種套利，有時容易雲里霧里，所以這里就記錄一下知識點。 二、委托和策略的區別 　　要搞清楚套利，還得先搞清楚期貨交易中委托和策略的區別。 　　1）委托 　　委托就是發一個單到交易所排隊，比如A合約現在價格是10，你可以發一個9.9的做多委托，那么委托就到交易所 ...

一、前言 　　最近有個童鞋反應A_SendOrder()自帶的條件單功能不是很好用，主要是觸發后的報單價格不靈活，於是我就想仿照9.3實現一個條件單的功能。主要的功能如下： 　　1、設置一個觸發條 ...

一、前言 　　近期開始了對量化的學習，這里只是對學習過程的記錄，肯定有一些錯漏的，還請大家指正。 　　這篇文從下載到基本使用，主要講一些最基本的知識。然后大概說一下極星9.5整個量化的流程。 二、環境准備 　　1、客戶端下載與安裝 　　其實極星9.5量化這個名稱不太准確，目前其原名應該 ...

一、前言 　　雖然極星9.5量化自帶了一個boll回測的策略，但缺少一些說明，這里我就把回測說的詳細點供大家回測時參考 　　 二、代碼修改 　　原生的代碼自然不符合我們期望，所以做一些修改。 　　1、合約訂閱和觸發方式全部在代碼里實現 　　只是習慣問題，而且要避免重復設置導致 ...

一、前言 　　之前介紹過關於9.3套利，最近在用9.5的交易終端，所以把9.5的套利也寫寫。大體上分為3塊： 　　套利類型、套利設置、套利價格公式 　　下面我們挨個來說說。 二、套利類型 1、策略與委托的區別 　　首先我們還是得搞清楚一個概念：“策略”與“委托”的區別，在9.3那篇 ...

一、前言 　　針對很多童鞋搞不懂極星套利的玩法，特此寫一篇關於套利的說明。 二、套利基礎知識 　　套利就是同時買賣多個合約（一般是2個），比如買入AP007的同時賣出AP010，這就是標准的跨期套利。由於一般使用兩個合約的差值作為套利合約的行情，所以又叫價差合約。比如AP007-AP010 ...

一、前言 　　近日有個哥們想把一段麥語言的量化轉到極星，轉換過程中發現邏輯運行的不是很好讓我幫忙看看，緊急查了下麥語言函數手冊，發現其實邏輯很簡單，就是穿過WMA20均線時做開平。下面先看看麥語言的代碼，說實話咋一看麥語言還真有點摸不着頭腦： #N1為20 #收盤價從下方穿過 ...