量化投資學習筆記02——計算回測指標
上篇文章里用pyalgotrade框架計算了策略收益率、夏普值、最大回測等回測指標，但是貌似沒有直接計算α值，β值，信息比率等回測指標的方法。看來要自己實現了。 參照《Python量化策略風險指標》( https://zhuanlan.zhihu.com/p/55425806)這篇文章里的定義實現 ...
原文：量化投資學習筆記03——封裝回測操作
從前兩篇文章中，我們使用pyalgotrade框架進行了量化策略的回測的基本操作。使用框架確實比較方便，但是仍有很多每次都要進行的重復操作，比如建立數據源，建立策略，綁定策略與分析器，運行回測，取得回測結果，繪圖等。能不能進行進一步的封裝 我想要的是，指定要交易的股票代碼，基准股票代碼，初始資金，手續費率，回測時間等參數，然后執行回測，就能得到各種回測數據，還可以繪圖。 現在就開始干吧。 先建立構 ...
2019-12-19 13:57 0 338 推薦指數：
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